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VALÉRIE MIGNON

PROFESSEUR(E)

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Research group

    Macroéconomie internationale, finance, matières premières et économétrie financière

Contact


2007

Christophe Hurlin, Valérie Mignon. Second Generation Panel Unit Root Tests. 2007. ⟨halshs-00159842⟩

https://shs.hal.science/halshs-00159842v1

2007

Agnès Bénassy-Quéré, Valérie Mignon, Alexis Penot. China and the relationship between the oil price and the dollar. Energy Policy, 2007, 35 (11), pp. 5795-5805. ⟨halshs-00201394⟩

https://shs.hal.science/halshs-00201394v1

2007

Agnès Bénassy-Quéré, Valérie Mignon. Monetary and financial integration in Asia: introduction. Économie Internationale, 2007, 111, pp.5-8. ⟨hal-00687470⟩

https://hal.science/hal-00687470v1

2006

Gilles Dufrénot, Laurent Mathieu, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Persistent misalignments of the European exchange rates: some evidence from non-linear cointegration. Applied Economics, 2006, 38 (2), pp.203-229. ⟨10.1080/00036840500390262⟩. ⟨halshs-00256876⟩

https://shs.hal.science/halshs-00256876v1

2006

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. L’efficience informationnelle des marchés financiers. La Découverte. La Découverte, 2006, Repères. ⟨hal-04677094⟩

https://hal.science/hal-04677094v1

2005

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Paradoxe de Deaton et habitudes de consommation. Une approche en termes de mémoire longue. Revue d'économie politique, 2005, pp.129-157. ⟨hal-04677088⟩

https://hal.science/hal-04677088v1

2005

Sandrine Lardic, Valérie Mignon, Fabrice Murtin. Estimation des modèles à correction d’erreur fractionnaires : une note méthodologique. Journal de la Société Française de Statistique, 2005, 146 (4), pp.55-68. ⟨hal-04677090⟩

https://hal.science/hal-04677090v1

2004

Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic, Laurent Mathieu, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?. Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458. ⟨hal-04677079⟩

https://hal.science/hal-04677079v1

2004

Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic, Laurent Mathieu, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?. Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458. ⟨10.3917/reco.553.0449⟩. ⟨halshs-00390151⟩

https://shs.hal.science/halshs-00390151v1

2004

Emmanuel Dubois, Sandrine Lardic, Valérie Mignon. The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size. Computational Economics, 2004, 24, pp.239-255. ⟨hal-04677084⟩

https://hal.science/hal-04677084v1

2004

Agnès Bénassy-Quéré, Amina Lahrèche-Révil, Valérie Mignon. Le Yuan et le G20. Revue d'économie financière, 2004, 77, pp.127-146. ⟨hal-04677087⟩

https://hal.science/hal-04677087v1

2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria: A Monte Carlo study. Economics Bulletin, 2004, 3 (21). ⟨hal-04677082⟩

https://hal.science/hal-04677082v1

2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Robert F. Engle et Clive W.J. Granger : Prix Nobel d’économie 2003. Revue d'économie politique, 2004, 114 (1), pp.1-15. ⟨hal-04677078⟩

https://hal.science/hal-04677078v1

2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. L’importance des non linéarités sur les marchés financiers. Revue d'économie politique, 2004, 114 (4), pp.439-451. ⟨hal-04677085⟩

https://hal.science/hal-04677085v1

2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Recent Developments on Exchange Rates. Palgrave Macmillan Press. Palgrave Macmillan Press, 2004. ⟨hal-04677098⟩

https://hal.science/hal-04677098v1

2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Fractional cointegration and term structure of interest rates. Empirical Economics, 2004, 29 (4), pp.723-736. ⟨hal-04677074⟩

https://hal.science/hal-04677074v1

2004

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Business cycles asymmetry and monetary policy: A further investigation using MRSTAR models. Economic Modelling, 2004, 21 (1), pp.37-71. ⟨hal-04677075⟩

https://hal.science/hal-04677075v1

2004

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. Modeling the French consumption function using SETAR models. Economics Bulletin, 2004, 3 (20). ⟨hal-04677081⟩

https://hal.science/hal-04677081v1

2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance. Revue d'économie politique, 2004, 114 (4). ⟨hal-04677086⟩

https://hal.science/hal-04677086v1

2004

Slim Chaouachi, Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. Modelling the misalignments of the Dollar-Sterling real exchange rate: A nonlinear cointegration perspective. Economics Bulletin, 2004, 3 (19). ⟨hal-04677080⟩

https://hal.science/hal-04677080v1

2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Term premium and long-range dependence in volatility: A FIGARCH-M estimation on some Asian countries. Journal of Emerging Market Finance, 2004, 3 (1), pp.1-19. ⟨hal-04677076⟩

https://hal.science/hal-04677076v1

2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Cointégration fractionnaire entre la consommation et le revenu. Economie et Prévision, 2003, 158, pp.123-142. ⟨hal-04677071⟩

https://hal.science/hal-04677071v1

2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Fractional cointegration between nominal interest rates and inflation: A re-examination of the Fisher relationship in the G7 countries. Economics Bulletin, 2003, 3 (14). ⟨hal-04677073⟩

https://hal.science/hal-04677073v1

2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Analyse intraquotidienne de l'impact des "news" sur le marché boursier français. Economie appliquée, 2003, LVI (2), pp.205-237. ⟨hal-04677070⟩

https://hal.science/hal-04677070v1

2002

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Etude d'événements sur données intraquotidiennes françaises : les réactions des actionnaires aux annonces. Revue d'économie financière, 2002, 66, pp.335-340. ⟨hal-04677067⟩

https://hal.science/hal-04677067v1

2002

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. La cointégration non linéaire : une note méthodologique. Economie et Prévision, 2002, 155, pp.117-137. ⟨hal-04677069⟩

https://hal.science/hal-04677069v1

2002

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. Recent Developments in Nonlinear Cointegration with Applications to Macroeconomics. Kluwer Academic Publishers. Kluwer Academic Publishers, 2002. ⟨hal-04677095⟩

https://hal.science/hal-04677095v1

2002

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières. Economica. Economica, 2002. ⟨hal-04677096⟩

https://hal.science/hal-04677096v1

1999

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la naïveté des prévisions ?. Annales d'Economie et de Statistique, 1999, 54, pp.47-68. ⟨hal-04677064⟩

https://hal.science/hal-04677064v1

1999

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. La mémoire longue en économie : une revue de la littérature. Journal de la Société Française de Statistique, 1999, pp.5-48. ⟨hal-04677066⟩

https://hal.science/hal-04677066v1

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