22ÈME JOURNÉE D'ÉCONOMÉTRIE - DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DE L'ECONOMÉTRIE APPLIQUÉE À LA FINANCE

22ème Journée d'Économétrie - Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 15 novembre 2023

Salle des conférences du bâtiment Grappin (bâtiment B)

Plan du campus de Nanterre

Organisation : 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS

Cette 22e journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

Inscription (gratuite) jusqu'au 29 octobre

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Programme

8 h 50: Accueil des participants

Session I

9 h 15: Elena Dumitrescu (CRED, U. Paris 2), Arthur Thomas (U. Paris Dauphine)
Learning the predictive density of mixed-causal ARMA processes
Discutant : Sébastien Saurin

9 h 50: Nabil Bouamara (U. Catholique de Louvain), Sébastien Laurent (AMSE), Shuping Shi (Macquarie U.)
Sequential Cauchy Combination Test for Multiple Testing Problems with Financial Applications
Discutant : Arthur Thomas

10 h 25: Alain-Philippe Fortin (U. Genève, Swiss Finance Institute), Patrick Gagliardini (U. della Svizzera italiana, Swiss Finance Institute), Olivier Scaillet (U. Genève, Swiss Finance Institute)
Latent Factor Analysis in Short Panels
Discutant : Bilel Sanhaji

11 h 00: Pause

11 h 20: Marie Bidan (U. Montpellier), Roman Mestre (MRE U. Montpellier)
CPI and PPI: Who drives who in the time frequency space?
Discutant : Francisco Serranito

11 h 55: Celso Brunetti (FED, USA), Marc Joëts (IESEG, LEM), Valérie Mignon (EconomiX, U. Paris Nanterre)
Reasons Behind Words: OPEC Narratives and the Oil Market
Discutant : Jamel Saadaoui

12 h 30: Apéritif – Buffet

Session II

13 h 45: Keynote speaker: Sébastien Laurent (AMSE)
Autoregressive conditional betas

14 h 30: Valère Fourel (Banque de France), Alice Schwenninger (Banque de France, UPN, EconomiX)
The impact of the PEPP on the corporate commercial paper market
Discutant : Thomas Renault

15 h 05: Joshua Aizenman (U. of Southern California), Sy-Hoa Ho (VNU), Luu Duc Toan Huynh (Queen Mary U. of London), Jamel Saadaoui (BETA, U. Strasbourg), Gazi Salah Uddin (Linköping U.)
Real exchange rate and international reserves in the era of financial integration

Discutant : Antonia Lopez

15 h 40: Pause

16 h 00: Inessa Benchora (LEO, U. Orléans)
Verified carbon emissions and stock returns in the EU Emissions Trading Scheme
Discutant : Christophe Boucher

Contact

elena.dumitrescu@parisnanterre.fr, valerie.mignon@parisnanterre.fr, gilles.detruchis@univ-orleans.fr