25ème Journée d'Économétrie - Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, 

Salle des conférences, Bâtiment Grappin

mercredi 4 novembre 2026

Plan du campus de Nanterre

Organisation : 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS

Cette 25e journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.  

Inscription 

Programme

8 h 50 Accueil des participants

9 h 00 Gilles de Truchis (LEO, U. Orléans), Sébastien Fries (Vrije U. Amsterdam), Arthur Thomas (LEDa, IRD, U. Paris Dauphine)
Prediction of bubbles in presence of α-stable aggregates moving averages
Discutant : Matthieu Garçin (ESILV)

9 h 35 Lorette Danilo (REM, U. Rennes), Ludivine Vaudrée (LEO, U. Orléans)
Exploiting Common Bubbles for Pairs Trading in Cryptocurrency Markets
Discutant : Christophe Boucher (EconomiX, U. Paris Nanterre)

10 h 10 Sylvain Benoit (LEDa, U. Paris Dauphine), Yujian Chen (ENSAE-CREST), Jérémy Leymarie (Clermont School of Business)
Joint Backtesting Procedure for Systemic Risk Measures
Discutant : Syrine Ayachi (CeReFiM, 2naXys, U. Namur)

10 h 45 Pause

10 h 55 Alexandre Remiat (Kanopy Asset-Management), Florian Ielpo (Lombard Odier IM, CES)
Interest Rate Volatility and the Equity Term Structure
Discutant : Arthur Thomas (LEDa, IRD, U. Paris Dauphine)

11 h 30 Lison Christiaens (Maastricht U., U. Liège), Julien Hambuckers (U. Liège), Alain Hecq (Maastricht U.)
Modeling Euro Area Inflation Expectations with Mixed Causal-Noncausal Factors
Discutant : Ludivine Vaudrée (LEO, U. Orléans)

12 h 05 Jean-Yves Gnabo, Rodrigo Londoño-van-Rutten, Louise Schraverus (U. Namur, CeReFiM & naXys)
Sovereign Wealth Funds and the Structure of Corporate Ownership: Evidence from Financial-Institution Mergers
Discutant : Florian Ielpo (Lombard Odier IM, CES)

12 h 40 Pause

13 h 45 Keynote speaker : Christian Francq (CREST, Institut Polytechnique de Paris et U. Lille)
Realized autoregressive conditional betas (coécrit avec Mariia Artemova et Sébastien Laurent)

14 h 30 Albert Dorador (Pompeu Fabra U.), Christophe Hurlin (LEO, U. Orléans), Christophe Pérignon (HEC)
AdaLogit: Adaptive Logistic Regression for Interpretable Credit Scoring
Discutant : Sébastien Saurin (HEC Paris)

15 h 05 Théo Sinnig (Banque de France, EconomiX, U. Paris Nanterre)
Network Structure and Liquidity Pricing: An Empirical Analysis of the Euro Area Repo Market
Discutant : Sylvain Benoît (LEDa –SDFi, U. Paris Dauphine)

15 h 40 Pause

15 h 55 Julien Peignon (CEREMADE, U. Paris Dauphine), Arthur Thomas (LEDa, U. Paris Dauphine)
Stochastic stability and β-mixing of mixed causal-noncausal MAR(r, s) processes
Discutant : Alain Hecq (Maastricht U.)

16 h 30 Florian Ielpo, Selbi Muhammetgulyyeva (Lombard Odier Investment Managers)
Black-box versus look-through forecasts of alternative risk premia
Discutant : Elise Gourier (ESSEC)

17 h 05 Jean-Baptiste Hasse (AMSE, LIDAM-LFIN, UCL), Sullivan Hué (AMSE), Christelle Lecourt (AMSE), Léo Loubradou (AMSE)
More Signals or Better Signals? Sustainability Signal Credibility and Investor Behavior
Discutant : Serge Darolles (DRM, U. Paris Dauphine)

17 h 40 Olivier de Bandt (Banque de France), Jean-Charles Bricongne (Banque de France, LEO, U. Paris 1), Marwan Menaa (Banque de France, LEDa, U. Paris Dauphine), Thomas Renault (U. Paris Saclay)
A Multilingual LLM-Based News Indicator of Euro Area Inflationary Pressures
Discutant : Christophe Pérignon (HEC Paris)

Poster session

Syrine Ayachi (CeReFiM, 2naXys, U. Namur)
Green bond issuance and strategic competition: evidence from product-market rivalry and peer adoption

Yujian Chen (ENSAE-CREST)
Exact Finite-Sample Backtesting for Historical Simulation Value-at-Risk

Sami Es-snibi (U. Lorraine), Mehdi Guelmamen (U. Lorraine, BETA)
Political Communication and Cryptocurrency Volatility: Level Effects and Regime Transitions at High Frequency

Cylia Hammami (U. Béjaïa), Mohamed Achouche (U. Béjaïa)
Littératie Financière Perçue chez les dirigeants d'entreprise : une analyse factorielle exploratoire en Algérie

Rafika Zidat (LED, U. Béjaïa), Nassira Amia (LED, U. Béjaïa), Semcheddine Korichi (U. Béjaïa)
Prédiction et efficience du Bitcoin : Analyse comparative des architectures LSTM et GRU par diagnostics économétriques et inférence multi-horizons