19ème Journée d'Économétrie
Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance
mercredi 18 novembre 2020
EconomiX-CNRS, Université de Paris Nanterre
Organisation:
Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON, Gilles de TRUCHIS, EconomiX-CNRS
La journée se déroulera en visio sous Microsoft Teams
(les détails pour la connexion seront disponibles ultérieurement)
En raison de la crise sanitaire, la journée d'économétrie se déroulera cette année en visio-conférence. Afin que nous puissions vous faire parvenir le lien pour vous connecter, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire d'inscription (inscription gratuite) en cliquant sur le lien ci-dessous avant le 15 novembre 2020. Les détails pour la connexion vous seront transmis par mail le 16 novembre 2020.
Elena.Dumitrescu@parisnanterre.fr, Valerie.Mignon@parisnanterre.fr, g.detruch@parisnanterre.fr
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9 h 00 |
Accueil des participants |
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Session I |
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9 h 00 |
Wassim Le Lann (U. Orléans, LEO)
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9 h 35 |
Julien Royer (CREST, ENSAE, Institut Polytechnique de Paris)
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10 h 10 |
Sébastien Fries (Vrije Universiteit Amsterdam) Forecasting Heavy-Tailed Noncausal Processes and Bubble Crash Odds Discutant : Arthur Thomas
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10 h 45 |
Pause |
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10 h 55 |
Henri Fraisse, Matthias Laporte (Banque de France) Return on Investment in Artificial Intelligence: the Case of Bank Capital Requirement Discutant : Wassim Le Lann
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11 h 30 |
Jean-Baptiste Hasse (AMSE), Quentin Lajaunie (U. Paris Dauphine) Does the Yield Curve Signal Recessions? New Evidence from an International Panel Data Analysis Discutant : Maxime Fajeau
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12 h 05 |
Maxime Fajeau (U. Paris 1, PSE) Too Much Finance or Too Many Weak Instruments? Discutant : Henri Fraisse
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12 h 40 |
Pause |
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Session II
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13 h 45 |
Bertrand Candelon, Angelo Luisi (U. Catholique de Louvain, Louvain Finance) Testing for the Validity of W in GVAR models Discutant : Andrzej Szczepaniak
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14 h 20 |
Jean-Baptiste Bonnier (U. Nantes, LEMNA) Speculation and informational efficiency in commodity futures markets Discutant : Anthony Paris
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14 h 55 |
Zakaria Moussa (U. Nantes, LEMNA) Arthur Thomas (ENSAE, U. Nantes, LEMNA) Disentangling oil supply unanticipated and news shocks: Non-Causal VAR Discutant : Sébastien Fries
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15 h 30 |
Pause |
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15 h 40 |
Marco Pinchetti (ULB, ECARES), Andrzej Szczepaniak (U. Ghent) The Global Information Effect: Central Bank Information, International Spillovers, and Flight to Quality Discutant : Angelo Luissi
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16 h 15 |
Marielle De Jong (Grenoble Ecole de Management), Frank J. Fabozzi (EDHEC Business School, Nice) From ad hoc bond-risk measures to variance-covariance forecasts Discutant : Roman Mestre
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16 h 50 |
Roman Mestre, Michel Terraza (U. Montpellier, MRE) Analyse de l’instabilité du Beta de la Droite de Marché par une Régression Forward avec Fenêtre Tempo-Fréquentielle Discutant : Marielle de Jong |
Inscription gratuite avant le 15 novembre 2020.
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