Cette huitième journée d’économétrie organisée à l’université Paris Ouest - Nanterre La Défense a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
| 9 h 00 | Accueil des participants |
Session I : Dynamique des marchés financiers |
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| 9 h 15 | Anne-Laure Delatte (Rouen Business School), Julien Fouquau (Rouen Business School) Multiple equilibria in the demand for money in China during its transition process Discutant : Laurent Ferrara |
| 9 h 50 | Yannick Le Pen (Univ. Nantes, LEMNA), Benoît Sevi (Univ. Angers, GRANEN, LEMNA) News and correlations: an impulse response analysis Discutant : Ombretta Signori |
| 10 h 25 | Christophe Bellégo (ENSAE), Laurent Ferrara (Banque de France, DGEI-DCPM) Forecasting euro area recessions using time-varying binary response models for financial variables Discutant : Julien Fouquau |
| 11 h 00 | Pause |
| 11 h 20 | Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 - CES/CNRS et IEF) et Paul Merlin (AAAdvisors, Variances et Paris-1 - CES/CNRS) Outliers Detection, Correction of Financial Time-series Anomalies and Distributional Timing for Robust Efficient Higher-order Moment Asset Allocations Discutant : Pierre Bajgrowicz |
| 11 h 55 | Julien Chevallier (Imperial College London), Florian Ielpo (Pictet Asset Management), Benoît Sévi (Univ. Angers, GRANEN, LEMNA) Do jumps help in forecasting density of futures returns? Discutant : Paul Merlin |
| 12 h30 | Apéritif – Buffet – Poster session |
Session II : Aspects méthodologiques |
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| 13 h 45 | Marcel Aloy (DEFI), Mohamed Boutahar (GREQAM), Karine Gente (DEFI), Anne Péguin-Feissolle (GREQAM) Purchasing power parity and the time series behaviour of the real exchange rates: does one size fit all? Discutant : Yannick Le Pen |
| 14 h 20 | Khalid Sekkat, Ariane Szafarz (Université Libre de Bruxelles, DULBEA, Centre Emile Bernheim) Valuing Homeownership Discutant : Benjamin Hamidi |
| 14 h 55 | Bertrand Candelon (Maastricht University), Elena-Ivona Dumitrescu (Univ. Orléans, LEO), Christophe Hurlin (Univ. Orléans, LEO) Early Warning Systems: A Comparison of Currency Crises Forecasting Methods Discutant : Ariane Szafarz |
| 15 h 30 | Benjamin Hamidi (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 - CES/CNRS), Patrick Kouontchou (Variances et Paris-1 - CES/CNRS), Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances et Paris-1 - CES/CNRS et IEF) Towards a Well-diversified Risk Measure Discutant : Christophe Hurlin |
| 16 h | Pause |
| 16 h 15 | Pierre Bajgrowicz (HEC, Univ. Genève), Olivier Scaillet (HEC, Univ. Genève, Swiss Finance Institute) Detecting spurious jumps in high frequency data Discutant : Mohamed Boutahar |
| 16 h 50 | Marie Brière (Université Libre de Bruxelles, CAAM), Ombretta Signori (CAAM) Inflation-Hedging Portfolios in different inflation regimes Discutant : Jean-Philippe Médecin |
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