Big Data, Médias et Politique Monétaire

EVENTS

Seminars Conferences and Workshops Visiting professors Thesis and habilitation defences

logo_upl logo_paris8

Mardi 12 octobre 2021

de 9:30 à 16:45

Maison de la recherche – Salle A201 – Paris 8 - Saint-Denis

Journée réunissant chercheurs en économétrie théorique et en Macroéconomie ayant pour point commun une question cruciale de nos jours: comment modéliser des données non standards (textes, large base de données, ...)

S'INSCRIRE ICI JUSQU'AU 07/10

Le repas est offert aux participants du colloque, pour les auditeurs cela sera dans la limite des places disponible.

Programme

9:00 – 9:30	Accueil café
9:30 - 10:45	Session #1 : Analyse textuelle en macroéconomie I Thomas Chuffart (Université Paris Nanterre) – A new approach to nowcast exchange rates (avec Cyril Dell'Eva) Hamza Bennani (Université de Nantes) – Disagreement inside the FOMC: New Insights from Tone Analysis (avec Davide Romelli)
10:45 - 11:00	Pause-café
11:00 - 12:30	Session #2 : Big data en économétrie financière I Jeroen Rombouts (ESSEC Business School) – Fast Filtering with Large Option Panels: Implications for Asset Pricing (avec Arnaud Dufays et Kris Jacobs) Rosnel Sessinou (Aix-Marseille School of Economics) – Estimation and Inference in High-Dimensional Linear Regression Models (avec Luca Margaritella)
12:30 – 14:30	Pause-déjeuner
14:30 - 15:15	Session #3 : Analyse textuelle en macroéconomie II Klodiana Istrefi (Banque de France) – Monetary policy surprises: from media perceptions to market reactions (avec Laurent Ferrara et Joseph Yapi)
15:15 - 15:30	Pause-café
15:30 - 16:45	Session #4 : Big data en économétrie financière II Aristide Hountentougan (Cy Cergy Paris Université) – Estimating Peer Effects using Partial Network Data (avec Vincent Boucher) Bilel Sanhaji (Université Paris 8) – Nonlinear scalar BEKK

Contact(s)

thomas.chuffart@parisnanterre.fr et bilel.sanhaji@univ-paris8.fr

Joint research unit 7235

BIG DATA, MÉDIAS ET POLITIQUE MONÉTAIRE

EVENTS