BIG DATA, MÉDIAS ET POLITIQUE MONÉTAIRE

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Big Data, Médias et Politique Monétaire

 

Mardi 12 octobre 2021

de 9:30 à 16:45


Maison de la recherche – Salle A201 – Paris 8 - Saint-Denis

 


Journée réunissant chercheurs en économétrie théorique et en Macroéconomie ayant pour point commun une question cruciale de nos jours: comment modéliser des données non standards (textes, large base de données, ...)

 

 

Le repas est offert aux participants du colloque, pour les auditeurs cela sera dans la limite des places disponible.

 

Programme

9:00 – 9:30 Accueil café
9:30 - 10:45

Session #1 : Analyse textuelle en macroéconomie I

 

Thomas Chuffart (Université Paris Nanterre) – A new approach to nowcast exchange rates (avec Cyril Dell'Eva)


Hamza Bennani (Université de Nantes) – Disagreement inside the FOMC: New Insights from Tone Analysis (avec Davide Romelli)
10:45 - 11:00 Pause-café
11:00 - 12:30

Session #2 : Big data en économétrie financière I

 

Jeroen Rombouts (ESSEC Business School) – Fast Filtering with Large Option Panels: Implications for Asset Pricing (avec Arnaud Dufays et Kris Jacobs)


Rosnel Sessinou (Aix-Marseille School of Economics) – Estimation and Inference in High-Dimensional Linear Regression Models (avec Luca Margaritella)
12:30 – 14:30 Pause-déjeuner
14:30 - 15:15

Session #3 : Analyse textuelle en macroéconomie II

 

Klodiana Istrefi (Banque de France) – Monetary policy surprises: from media perceptions to market reactions (avec Laurent Ferrara et Joseph Yapi)
15:15 - 15:30 Pause-café
15:30 - 16:45

Session #4 : Big data en économétrie financière II

 

Aristide Hountentougan (Cy Cergy Paris Université) – Estimating Peer Effects using Partial Network Data (avec Vincent Boucher)


Bilel Sanhaji (Université Paris 8) – Nonlinear scalar BEKK

 


Contact(s)

thomas.chuffart@parisnanterre.fr et bilel.sanhaji@univ-paris8.fr

 

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