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Thomas Chuffart

Maître de conférences
  • Email
  • Tél. professionnel 0140974758
  • Bureau à Paris Nanterre (Bât. + num.) G603A
  • Research group

      Macroéconomie Internationale, Banque et Econométrie Financière

  • Theme(s)
    • Econométrie financière
    • Analyse des données textuelles
    • Modèles de volatilité

xxxxx : Member of EconomiX
xxxxx : Chercheur associé

Article dans une revue Chuffart Thomas, Dell'Eva Cyril, (2020), « The role of carry trades on the effectiveness of Japan's quantitative easing », International Economics, vol.161, pp.30-40.
Article dans une revue Chuffart Thomas, Hooper Emma, (2019), « An investigation of oil prices impact on sovereign credit default swaps in Russia and Venezuela », Energy Economics, vol.80, pp.904-904.
Article dans une revue Chuffart Thomas, Flachaire Emmanuel, Péguin-Feissolle Anne, (2017), « Testing for misspecification in the short-run component of GARCH-type models », Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol.22, n°5.
Article dans une revue Chuffart Thomas, (2017), « Selection criteria in regime switching conditional volatility models », Econometrics, vol.3, pp.289-314.

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