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      Macroéconomie Internationale, Banque et Econométrie Financière

  • Theme(s)
    • Dynamique des marchés financiers
    • Théorie multifractale
    • Théorie du chaos

xxxxx : Member of EconomiX
xxxxx : Chercheur associé

Article dans une revue Fillol Jérôme, (2007), « Estimating Long Memory: Scaling Function vs Andrews and Guggenberger GPH », Economics Letters, vol.95, n°2, pp.309-314.
Article dans une revue Fillol Jérôme, (2006), « Modélisation multifractale du taux de change USD/Euro », International Economics, vol.105, n°, pp.0-0.
Article dans une revue Fillol Jérôme, Tripier Fabien, (2004), « The Scaling Function-based Estimator of the Long Memory Parameter in Presence of Short Memory », Economics Letters, vol.84, n°1, pp.49-54.
Article dans une revue Fillol Jérôme, (2003), « Multifractality: Theory and Evidence. An Application to the French Stock Market », Economics Bulletin, vol.3, n°31, pp.1-12.
Article dans une revue Fillol Jérôme, Tripier Fabien, (2003), « The Scaling Function-Based Estimator of the Long Memory Parameter: a Comparative Study », Economics Bulletin, vol.3, n°23, pp.0-0.
Contribution à un ouvrage collectif Bernard Philippe, Boulier Jean Francois, Chauvet François, de Guigné Robert, Fillol Jérôme, (2007), « Allocation d'actifs » pp.0-0, théories et pratiques, sous la direction de Pierre Hervé, Economica.

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