21ème Journée d'Économétrie - Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance
EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 16 novembre 2022
Salle des conférences du bâtiment Grappin (bâtiment B)
Organisation :
Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS
Cette 21e journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
8 h 50: Accueil des participants
Session I
9 h 15: Rim Laksaci (U. catholique de Louvain)
Does daily portfolio disclosure impact the pricing efficiency of ETF? Evidence from US Active ETFs
Discutant : Matthieu Picault
9 h 50: Antoine Baena (Banque de France, U. Paris Dauphine), Aurélien Espic (Banque de France), Julien Idier (Banque de France)
From Granular Credit Risk to Credit Supply: The Probability of Default Channel
Discutant : Christophe Boucher
10 h 25: Gilles de Truchis (LEO, U. Orléans), Elena-Ivona Dumitrescu (EconomiX, U. Paris Nanterre), Sébastien Fries (Vrije Universiteit Amsterdam), Arthur Thomas (CREST-ENSAE)
Bet on a bubble asset? An optimal portfolio allocation strategy
Discutant : Jean-Michel Zakoian
11 h 00: Pause
11 h 20: Jean-Michel Banto (EMS, U. Paris I), Libaud Rudy Aurélien Doho (LASTIC), Sobom Matthieu Somé (LST, U. Thomas Sankara)
International Oil Price and Sectoral Stock Prices: An Asymmetric Kernel and Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Analysis
Discutant : Anthony Paris
11 h 55: Marielle de Jong (Grenoble Ecole de Management), Laurens Swinkels (Erasmus University Rotterdam)
The Capital-Protection Capacity of Emerging-Markets Inflation-Linked Bonds
Discutant : Stéphane Matton
12 h 30: Apéritif – Buffet
Session II
13 h 45 : Keynote speaker: Jean-Michel Zakoian (CREST), article co-écrit avec Christian Francq (ENSAE-CREST et U. Lille) et Baye Matar Kandji (CREST)
Inference on multiplicative component GARCH models without any small-order moment
14 h 30: Sullivan Hué (U. Aix-Marseille, AMSE), Christophe Hurlin (U. Orléans, LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris), Sébastien Saurin (U. Orléans, LEO)
Explainable Performance
Discutant : Serge Darolles
15 h 05: Roland Gillet (U. Paris I), Matthieu Picault (U. Orléans, LEO), Thomas Renault (U. Paris I)
Investor attention and intraday market reaction to ECB announcements
Discutant : Gaëlle le Fol
15 h 40: Pause
16 h 00: Luca Margaritella (Lund University), Rosnel Sessinou (HEC Montréal)
Precision Least Squares: Estimation and Inference in High-Dimensional Linear Regression Models
Discutant : Anna Simoni
16 h 35: Bart Baesens (KU Leuven), Denisa Banulescu-Radu (LEO, U. Orléans), Christophe Hurlin (LEO, U. Orléans), Yannick Kougblenou (LEO, U. Orléans), Tim Verdonck (U. Antwerp)
Benchmarking state-of-the-art resampling techniques for classification models
Discutant : Bilel Sanhaji
elena.dumitrescu@parisnanterre.fr, valerie.mignon@parisnanterre.fr, gilles.detruchis@univ-orleans.fr
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