Jérôme Fillol

Tél. professionnel : 7791

Bureau à Paris Nanterre : G515

Axe de recherche : Macroéconomie Internationale, Banque et Econométrie Financière

Thèmes : Dynamique des marchés financiers
théorie multifractale
théorie du chaos

Maître de conferences

Département d’Économie
Département d’études Langues Etrangères Appliquées (LEA)

FORMATION UNIVERSITAIRE :

Thèse pour le doctorat de Sciences Economiques soutenue le 19 décembre 2003 à l’Université de Paris X – Nanterre, obtenue avec la mention très honorable et les félicitations du jury

Titre de la thèse : « Approche multifractale des marchés financiers : fondements théoriques et évaluations empiriques »

Directrice de thèse : Pr. Valérie Mignon

2000 – DEA de Modélisation et Analyse Quantitative. Mention très bien. Paris X Nanterre

1998-2000 – Magistère de Modélisation Appliquée à l’Economie et à la Gestion. Mention très bien (en parallèle licence et maîtrise d’économétrie). Paris X Nanterre

1996-1997 – DEUG Sciences Économiques. Paris X Nanterre

Estimating Long Memory: Scaling Function vs Andrews and Guggenberger GPH

2007

2007 – Vol.95 – pp.309-314

Jérôme Fillol

Economics Letters

Modélisation multifractale du taux de change USD/Euro

2006

2006 – Vol.105

Jérôme Fillol

International Economics

The Scaling Function-based Estimator of the Long Memory Parameter in Presence of Short Memory

2004

2004 – Vol.84 – pp.49-54

Jérôme Fillol, Fabien Tripier

Economics Letters

Multifractality: Theory and Evidence. An Application to the French Stock Market

2003

2003 – Vol.3 – pp.1-12

Jérôme Fillol

Economics Bulletin

The Scaling Function-Based Estimator of the Long Memory Parameter: a Comparative Study

2003

2003 – Vol.3

Jérôme Fillol, Fabien Tripier

Economics Bulletin

Aucune publication trouvée.

Allocation d’actifs

2007

Jérôme Fillol, Jean Francois Boulier, Philippe Bernard, François Chauvet, Robert de Guigné

théories et pratiques

Economica

Pierre Hervé

Aucune publication trouvée.

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Unité mixte de recherche 7235

Jérôme Fillol

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2007 – Vol.95 – pp.309-314

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Modélisation multifractale du taux de change USD/Euro

2006

2006 – Vol.105

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International Economics

The Scaling Function-based Estimator of the Long Memory Parameter in Presence of Short Memory

2004

2004 – Vol.84 – pp.49-54

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Economics Letters

Multifractality: Theory and Evidence. An Application to the French Stock Market

2003

2003 – Vol.3 – pp.1-12

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The Scaling Function-Based Estimator of the Long Memory Parameter: a Comparative Study

2003

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2007

2007

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Economica

Pierre Hervé

UMR 7235 Université Paris Nanterre Bâtiment Maurice Allais, 200, Avenue de la République 92001 Nanterre cedex

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AGENDA

mardi 26 septembre 2023

Recherche et Economie et Socioéconomie Politique, des Institutions et des Régulations (RESPIR)

André Orléan (EHESS)

ATTENTION : exceptionnellement, le séminaire aura lieu en G 301-302 et non en G614b

Valeur et monnaie: une approche institutionnaliste

jeudi 28 septembre 2023

Lunch

Philippe POINSOT

Quels sont les gagnants et les perdants des réformes de la fiscalité locale en France ? Une évaluation de la suppression de la CVAE

jeudi 28 septembre 2023

Développement Durable Environnement et Energie (DDEE)

Romain Espinosa (CIRED)

Salle 614B de 11h – 12h

The Animal Welfare Levy

jeudi 5 octobre 2023

Groupe de travail Economie Comportementale

Aurélie Bonein (Université de Rennes 1, CREM)

TBA

jeudi 5 octobre 2023

Doctorants

Himani Pasricha

The impact of climate variability on internal migration in Thailand.

dimanche 8 octobre 2023

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Professeurs invités

Tobias Kretschmmer

lundi 9 octobre 2023

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Alain Guay

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