Unité mixte de recherche 7235

Rachidi Kotchoni

Tél. professionnel : 5947

Bureau à Paris Nanterre : G517B

Axe de recherche : Macroéconomie Internationale, Banque et Econométrie Financière

Thèmes : Econométrie financière
econométrie des séries temporelles
politique de concurrence

Site web personnel: https://sites.google.com/site/rachidikotchoni/

Thèmes de recherche: séries temporelles, economie financiere, politique de concurrence.

Matières enseignées: Économétrie, Macroeconomie, Finance, Mathematiques

Email: rachidi.kotchoni ‘at’ parisnanterre.fr

Formation

2010: Ph.D. en Économie, Université de Montréal

Titre de la thèseEstimation efficace basée sur la fonction  caractéristique : théorie et applications aux données de haute fréquence

2005: M.Sc. finance mathématique et computationnelle, Université de Montréal

2003: Ingénieur des travaux statistiques, ENEA, Dakar, SÉNÉGAL

1999: DEUG Économie, Université d’Abomey Calavi (Bénin)

Expérience en milieu académique

2016-____: Maître de Conférences à l’Université de Paris Nanterre

2015-2016: Assistant Professor (African School of Economics)

Automne 2014 : Visiting Assistant Professor (Université d’Ottawa)

2013- 2014 : Enseignant-chercheur (ThÉMA, Université de Cergy-Pontoise)

2012- 2013 : Chercheur invité (Université de Montréal)

2011- 2012 : Professeur assistant visiteur (Université de l’Alberta)

2010-2011 : Stagiaire postdoctoral (CREA, Université Laval)

2007-2010 : Chargé de cours (Université de Montréal)

Expériences non-académiques

Mai – Décembre 2005 et Mai – Août 2006 : DESJARDINS GESTION D’ACTIFS. Analyses économétriques débouchant sur des recommandations d’investissement. Classification de fonds de couverture et réplication des indices de performance par style de gestion. Modélisation non-paramétrique de la valeur à risque. Utilisation de modèles à facteurs et à changements de régime pour le choix de portefeuilles financiers.

Mai – Août 2004 : CIRANO. Analyse des options réelles dans les projets d’investissement. Évaluation de la flexibilité et de modularité dans les projets d’investissements à caractère non réversible. Simulations de Monte Carlo basées sur les arbres binomiaux.

2003: PASEC – CONFEMEN (Dakar, Sénégal) : Analyse de données d’enquête scolaire. Études thématiques sur la Guinée et le Mali. Étude de l’impact de la formation initiale des maîtres sur les performances des élèves d’écoles primaires. Identification des options de recrutement les plus efficaces.

2001: Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique du Bénin: Superviseur d’enquête dans une étude sur l’emploi et le secteur informel (Enquête 1-2-3). Analyse des importations de produits alimentaires au Bénin.

 

Arbitrage pour journaux académiques

Canadian Journal of Statistics; Computational Statistics and Data Analysis; Journal of Financial Econometrics; Journal of Banking and Finance; Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics; Actualité Économique; Journal of Forecasting; Review of Industrial Organization.

Participation à des Conférences

  • 2014 European Economic Association & Econometric Society Conference. Presentations « Measuring Nonlinearity » (EEA) and « How Much Do Cartels Overcharge » (ESEM).
  • Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University. Economics Seminars (2014). Presentation:  » Probability and Severity of Recessions »
  • 48thCEA meeting (2014). Presentation: “Aggregate Productivity Shocks, Zeros and Gravity”
  • 2nd Summer School of the Empirical Political Economy Network (2014). Presentation: Structural Modeling (slides available upon request)
  • 23nd International Conference of the International Trade and Finance Association (2013). Presentation:“Firm-level productivity shocks and Gravity”
  • 46thCEA meeting (2012). Presentation: “The Econometrics of Cartel Overcharge”.
  • 52thmeeting of the Société canadienne de science économique (2012). Presentation: “L’économétrie des surcharges des cartels”
  • 28thmeeting of the Canadian Econometrics Study Group (2011). Poster presentation: “Regularized Generalized Empirical Likelihood Estimators”
  • 51thmeeting of the Société canadienne de science économique (2011). Presentation: “Asymétrie, hétéroscédasticité et biais de sélection dans le modèle de gravité log-linéarisé”
  • 2011 North American Summer Meeting of the Econometric Society. Presentation: “The Indirect Continuum GMM Estimation”.
  • 44th CEA meeting (2010). Présentation: “Separating the Integrated Volatility into its Latent Factors”
  • 64thEuropean Meeting of the Econometric Society (2009). Presentation: “Assessing the Nature of Pricing Inefficiencies via Realized Measures”
  • 26thmeeting of the Canadian Econometrics Study Group (2009). Poster presentation: “Assessing the Nature of Pricing Inefficiencies via Realized Measures”
  • 2009 North American Summer Meeting of the Econometric Society.
  • 43thCEA Meeting (2009). Presentation: “Assessing the Nature of Pricing Inefficiencies via Realized Measures”
  • 2008 North American Summer Meeting of the Econometric Society. Presentation: “Efficient Estimation Using the Characteristic Function”
  • 42th CEA Meeting (2008). Présentation : “Efficient Estimation Using the Characteristic Function”

AGENDA

jeudi 1 septembre 2022

Professeurs invités

Stéphane Méchoulan

lundi 12 septembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Stéphane Méchoulan (Dalhousie U)

En salle 614 et en distanciel

Revisiting the effects of abortion legalization

mercredi 14 septembre 2022

Colloques et Workshops

Roundtable on Gender-based violence in South Africa

vendredi 16 septembre 2022

Colloques et Workshops

Tables rondes de macro-finance contemporaine

lundi 19 septembre 2022

Colloques et Workshops

Valeur, valeurs

jeudi 22 septembre 2022

Lunch

Stéphane Méchoulan

TBA

lundi 26 septembre 2022

Law, Institutions and Economics in Nanterre (LIEN)

Marie Layoun (U Panthéon Assas)

En salle 614 et en distanciel

Electricity shortage and municipal elections: Evidence from Lebanon

jeudi 29 septembre 2022

Doctorants

Milien Dhorne

TBA

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