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THE TEA OF YOUNG ECONOMETERS

The Tea of Young Econometers

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Les Jeunes Économètres est un groupe de travail créé en septembre 2016 par Gilles de Truchis et Elena Dumitrescu (Université Paris Nanterre) et Denisa Banulescu (Université d'Orléans) et portant sur l’économétrie des séries temporelles. Il a pour but de réunir les jeunes économètres (doctorants en fin de thèse, post-doctorants et jeunes MCF) de la région parisienne afin de favoriser les collaborations scientifiques et le montage de projets financés. Le groupe se retrouve mensuellement lors d'un séminaire intitulé "thé des jeunes économètres" pour des présentations et discussions sur des questions d'économétrie théorique et appliquée. Il comprend à ce jour 20 membres dont la liste est disponible sur la page web du groupe : http://www.varennes-ecofin.com/cje.html.

Archive

Past seminars

7 seminars

2018 - 2019

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date_range 01 MAY 2019

Local Whittle Analysis of Stationary Unbalanced Fractional Cointegration Systems

Speaker(s)

Gilles de Truchis, Elena Dumitrescu and Florent Dubois

date_range 01 MARCH 2019

Testing Overidentifying Restrictions with a Restricted Parameter Space

Speaker(s)

P. Ketz

date_range 01 JANUARY 2019

Backtesting Expected Shortfall via Multi-Quantile Regression

Speaker(s)

O. Couperier, J. Leymarie

date_range 01 DECEMBER 2018

Présentation jointe des thématiques de recherche des nouveaux membres

Speaker(s)

V. Dovonou, W. Le Iann, R. Sessinou et A. Thomas

date_range 07 NOVEMBER 2018

Journée d'économétrie (2018)

Speaker(s)

évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon

Additional information

date_range 01 OCTOBER 2018

Long memory and power law in coherency between realized volatility and trading volume

Speaker(s)

D. Banulescu-Radu, G. de Truchis

date_range 01 SEPTEMBER 2018

Econometric Theory and Time Series Analysis workshop

Speaker(s)

évenement ouvert organisé par D. Banulescu, G. de Truchis, E. Dumitrescu

Additional information

5 seminars

2017 - 2018

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date_range 01 MARCH 2018

Negative Binomial Autoregressive Process

Speaker(s)

C. Gouriéroux, Y. Lu

date_range 01 FEBRUARY 2018

Predictive distribution of anticipative alpha-stable markov processes

Speaker(s)

S. Fries

date_range 01 DECEMBER 2017

Long memory in continuous time fractional stochastic financial models for volatility

Speaker(s)

G. de Truchis, B. Desgraupes, E. Dumitrescu

date_range 08 NOVEMBER 2017

Journée d'économétrie (2017)

Speaker(s)

évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon

Additional information

date_range 01 OCTOBER 2017

Intra-industry volatility spillovers around Earning Announcements

Speaker(s)

C. Goulet

6 seminars

2016 - 2017

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date_range 01 MAY 2017

Continuous Beta, Jump Beta and the Impact of News

Speaker(s)

I. El Ouadghiri, R. Kotchoni

date_range 01 MARCH 2017

Mixed Causal-Noncausal AR Processes and the Modelling of Explosive Bubbles

Speaker(s)

S. Fries, J-M. Zakoian

date_range 01 JANUARY 2017

Risk Parity and Estimation Risk

Speaker(s)

O. Caillé, C. Hurlin, D. Onori

date_range 04 NOVEMBER 2016

Journée d'économétrie (2016)

Speaker(s)

évenement ouvert co-organisé avec V. Mignon

Additional information

date_range 01 NOVEMBER 2016

Testing for Extreme Volatility Transmission with Realized Volatility Measure

Speaker(s)

C. Boucher, G. de Truchis, E. Dumitrescu, S. Tokpavi

date_range 01 OCTOBER 2016

Risk Measures Conference

Speaker(s)

évenement ouvert organisé par D. Banulescu

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