23ème Journée d'Économétrie - Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance
EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 13 novembre 2024
Salle des conférences du bâtiment Grappin (bâtiment B)
Organisation :
Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS
Cette 23e journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
| 8 h 50 |
Accueil des participants
|
|
Session I
|
|
| 9 h 00 |
Christian T. Brownlees (U. Pompeu Fabra, Espagne), Ignacio Crespo (U. Pompeu Fabra, Espagne), Serge Darolles (U. Paris Dauphine), Gaëlle Le Fol (U. Paris Dauphine) Forecasting Intra-daily Volume in Large Panels of Assets Discutant : Arthur Thomas (LEDa, U. Paris Dauphine)
|
| 9 h 35 |
Marie Bidan, Françoise Seyte, Roman Mestre (MRE, U. Montpellier) Transmission of commodities shocks to inflation across cycles: case of France Discutant : Jamel Saadaoui (IEE, LED, U. Paris 8)
|
| 10 h 10 |
Hugo Oriola (EconomiX, U. Paris Nanterre), Jamel Saadaoui (LED, U. Paris 8) How do geopolitical interests affect financial markets reaction to international institution projects? Discutant : Olivier Cardi (CRED, U. Paris Panthéon Assas)
|
| 10 h 45 |
Pause
|
| 10 h 55 |
Jean-Baptiste Bonnier (U. Franche-Comté) A split-treatment design Discutant : Yohan Renard (LEO, U. Orléans)
|
| 11 h 30 |
Catherine Bruneau, Alice Eraud, Iuliana Matei (CES, U. Paris I) Exploring the non-linear relationship between economic growth and its main drivers over the last two decades in the EU: Evidence from a panel smooth transition regression Discutant : Carl Grekou (CEPII, EconomiX, U. Paris Nanterre)
|
| 12 h 05 |
Camille Aït-Youcef (U. Nantes), Jean-Baptiste Bonnier (U. Franche-Comté) The Impact of Clearing House Innovations on Grain Trade in the Midwest Discutant : Marie Bruguet (LEDa, U. Paris Dauphine)
|
| 12 h 40 |
Pause
|
|
Session II
|
|
| 14 h 00 |
Keynote speaker: Olivier Scaillet (U. Genève, SFI) Factor Analysis in Short Panels
|
| 14 h 45 |
Sylvain Benoît (U. Paris Dauphine), Renzhi Liu (U. Paris Dauphine) Safe Distance to Systemic Risk Discutant : Jean-Baptiste Bonnier (U. Franche-Comté)
|
| 15 h 20 |
Sébastien Saurin Homogeneity Test for Credit Scoring Models: A Conformal-Prediction Approach Discutant : Alexandra Amani (LEO, U. Orléans)
|
| 15 h 55 |
Pause
|
| 16 h 10 |
David Buckle (Institute for Quantitative Investment Research, Londres, UK), Marielle de Jong (Grenoble Ecole de Management) Monte Carlo Simulation for Portfolio Analysis Discutant : Julien Royer (Lombard Odier Investment Managers, CREST)
|
| 16 h 45 |
Lorette Danilo (CREM, U. Rennes), Fayssal Jamhamed (Federal Finance Gestion), Franck Martin (CREM, U. Rennes) Pairs-trading in the cryptocurrencies market with optimized portfolios by genetic algorithms in a cointegration framework Discutant : Marielle de Jong (Grenoble Ecole de Management)
|
| 17 h 20 |
Florian Ielpo (Lombard Odier Investment Managers, CREST), Selbi Muhammetgulyyeva (Lombard Odier Investment Managers), Julien Royer (Lombard Odier Investment Managers, CREST) Regime parity Discutant : Christophe Boucher (EconomiX, U. Paris Nanterre) |
Veuillez patienter ...
