23ÈME JOURNÉE D'ÉCONOMÉTRIE - DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DE L'ECONOMÉTRIE APPLIQUÉE À LA FINANCE

23ème Journée d'Économétrie - Développements Récents de l'Econométrie Appliquée à la Finance

 

 

EconomiX-CNRS, Université Paris Nanterre, le 13 novembre 2024

Salle des conférences du bâtiment Grappin (bâtiment B)

 

Plan du campus de Nanterre

 

Organisation : 

Elena DUMITRESCU, Valérie MIGNON et Gilles de TRUCHIS

 

 

Cette 23e journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.

 

INSCRIPTION jusqu'au 04/11/2024

 

 


PROGRAMME

 

8 h 50

Accueil des participants

 

 

Session I

 

9 h 00

Christian T. Brownlees (U. Pompeu Fabra, Espagne), Ignacio Crespo (U. Pompeu Fabra, Espagne), Serge Darolles (U. Paris Dauphine), Gaëlle Le Fol (U. Paris Dauphine)

Forecasting Intra-daily Volume in Large Panels of Assets

Discutant : Arthur Thomas (LEDa, U. Paris Dauphine)

 

9 h 35

Marie Bidan, Françoise Seyte, Roman Mestre (MRE, U. Montpellier)

Transmission of commodities shocks to inflation across cycles: case of France

Discutant : Jamel Saadaoui (IEE, LED, U. Paris 8)

 

10 h 10

Hugo Oriola (EconomiX, U. Paris Nanterre), Jamel Saadaoui (LED, U. Paris 8)

How do geopolitical interests affect financial markets reaction to international institution projects?

Discutant : Olivier Cardi (CRED, U. Paris Panthéon Assas)

 

10 h 45

Pause

 

10 h 55

Jean-Baptiste Bonnier (U. Franche-Comté)

A split-treatment design

Discutant : Yohan Renard (LEO, U. Orléans)

 

11 h 30

Catherine Bruneau, Alice Eraud, Iuliana Matei (CES, U. Paris I)

Exploring the non-linear relationship between economic growth and its main drivers over the last two decades in the EU: Evidence from a panel smooth transition regression

Discutant : Carl Grekou (CEPII, EconomiX, U. Paris Nanterre)

 

12 h 05

Camille Aït-Youcef (U. Nantes), Jean-Baptiste Bonnier (U. Franche-Comté)

The Impact of Clearing House Innovations on Grain Trade in the Midwest

Discutant : Marie Bruguet (LEDa, U. Paris Dauphine)

 

12 h 40

Pause

 

 

Session II

 

14 h 00

Keynote speaker: Olivier Scaillet (U. Genève, SFI)

Factor Analysis in Short Panels

 

14 h 45

Sylvain Benoît (U. Paris Dauphine), Renzhi Liu (U. Paris Dauphine)

Safe Distance to Systemic Risk

Discutant : Jean-Baptiste Bonnier (U. Franche-Comté)

 

15 h 20

Sébastien Saurin

Homogeneity Test for Credit Scoring Models: A Conformal-Prediction Approach

Discutant :  Alexandra Amani (LEO, U. Orléans)

 

15 h 55

Pause

 

16 h 10

David Buckle (Institute for Quantitative Investment Research, Londres, UK), Marielle de Jong (Grenoble Ecole de Management)

Monte Carlo Simulation for Portfolio Analysis

Discutant : Julien Royer (Lombard Odier Investment Managers, CREST)

 

16 h 45

Lorette Danilo (CREM, U. Rennes), Fayssal Jamhamed (Federal Finance Gestion), Franck Martin (CREM, U. Rennes)

Pairs-trading in the cryptocurrencies market with optimized portfolios by genetic algorithms in a cointegration framework

Discutant : Marielle de Jong (Grenoble Ecole de Management)

 

17 h 20

Florian Ielpo (Lombard Odier Investment Managers, CREST), Selbi Muhammetgulyyeva (Lombard Odier Investment Managers), Julien Royer (Lombard Odier Investment Managers, CREST)

Regime parity

Discutant : Christophe Boucher (EconomiX, U. Paris Nanterre) 

 

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