Cette neuvième journée d’économétrie organisée à l’université Paris Ouest - Nanterre La Défense a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques économétriques les plus récentes.
| 9 h 00 | Accueil des participants | |
Session I : Dynamique des marchés financiers |
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| 9 h 15 | Guillaume Simon (Toulouse School of Economics et ENSAE) Does lockup increase hedge funds lifetimes? Discutant : Michael Visser |
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| 9 h 50 | Anne-Laure Delatte (Rouen Business School), Mathieu Gex (Banque de France), Antonia López-Villavicencio (Univ. Paris 13, CEPN) Has the CDS market amplified the European sovereign crisis? Discutant : Jean-François Carpantier |
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| 10 h 25 | Vincent Bodart (UCL, IRES), Bertrand Candelon (Univ. Maastricht), Jean-François Carpantier (UCL, IRES et CORE) Real exchange rates of developing countries: are commodities prices determinant? Discutant : Antonia López-Villavicencio |
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| 11 h 00 | Pause | |
| 11 h 20 | Christophe Boucher (AAAdvisors-QCG, Variances and Univ. Paris-1, CES/CNRS), Bertrand Maillet (AAAdvisors-QCG, Variances, Univ. Paris-1, CES/CNRS and EIF) Expected returns across time scales Discutant : Christophe Hurlin ou Gilbert Colletaz |
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| 11 h 55 | Alexis Direr (Univ. Orléans, LEO), Michael Visser (ERMES et CREST) The influence of sellers on buyers: the case of portfolio choices Discutant : Donatien Hainaut |
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| 12 h30 | Apéritif – Buffet – Poster session | |
Session II : Aspects méthodologiques |
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| 13 h 45 | Gilbert Colletaz (Univ. Orléans, LEO), Christophe Hurlin (Univ. Orléans, LEO), Christophe Pérignon (HEC Paris) Backtesting risk models using both the number and the magnitude of VaR exceptions Discutant : Bertrand Maillet ou Christophe Boucher |
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| 14 h 20 | Amélie Charles (Audencia Nantes), Olivier Darné (Univ. Nantes, LEMNA), Adrian Pop (Univ. Nantes, LEMNA) Is the Islamic finance the right medicine to the global financial crisis? Evidence from sudden changes in volatility regimes Discutant : Sheheryar Malik |
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| 14 h 55 | Salem Boubakri (EconomiX), Cécile Couharde (UVSQ, CEMOTEV et EconomiX), Cyriac Guillaumin (Univ. Grenoble, LEPII) Financial integration and currency risk premium in Central and Eastern European countries: an investigation using a panel Granger causality test Discutant : Mathieu Gex |
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| 15 h 30 | Sheheryar Malik (Banque de France), Michael K. Pitt (Univ. of Warwick) The SV-GARCH model Discutant : Olivier Darné |
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| 16 h | Pause | |
| 16 h 15 | Jean-Sébastien Pentecôte (CREM) Long-run identifying restrictions on VARs within the AS-AD framework Discutant : Sophie Béreau |
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| 16 h 50 | Donatien Hainaut (ENSAE) Strategic asset allocation with switching dependence Discutant : Sessi Tokpavi |
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