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VALÉRIE MIGNON

PROFESSEUR(E)

Thèmes de recherche

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Axe de recherche

    Macroéconomie internationale, finance, matières premières et économétrie financière

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HAL science ouverte

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2008

Agnès Bénassy-Quéré, Sophie Béreau, Valérie Mignon. Euro-dollar : le face-à-face. La Lettre du CEPII, 2008, 279, pp.1-4. ⟨hal-00687456⟩

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2008

Agnès Bénassy-Quéré, Sophie Béreau, Valérie Mignon. Taux de change de l'euro : perspectives à moyen et long termes. CEPII. L'économie mondiale 2009, La Découverte, pp.87-102, 2008, Repères. ⟨hal-00685869⟩

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2008

Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic, Laurent Mathieu, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Explaining the European exchange rates deviations: long memory or nonlinear adjustment?. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2008, 18 (3 July), pp.207-215. ⟨10.1016/j.intfin.2006.09.004⟩. ⟨halshs-00390141⟩

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2008

Valérie Mignon. Econométrie. Théorie et applications. Economica. Economica, Première édition, 2008, Corpus Economie. ⟨hal-04677099⟩

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2007

Agnès Bénassy-Quéré, Valérie Mignon. Monetary and financial integration in Asia: introduction. Économie Internationale, 2007, 111, pp.5-8. ⟨hal-00687470⟩

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2006

Christophe Hurlin, Valérie Mignon. Une synthèse des tests de cointégration sur données de panel. 2006. ⟨halshs-00070887⟩

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2006

Gilles Dufrénot, Laurent Mathieu, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Persistent misalignments of the European exchange rates: some evidence from non-linear cointegration. Applied Economics, 2006, 38 (2), pp.203-229. ⟨10.1080/00036840500390262⟩. ⟨halshs-00256876⟩

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2006

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. L’efficience informationnelle des marchés financiers. La Découverte. La Découverte, 2006, Repères. ⟨hal-04677094⟩

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2005

Sandrine Lardic, Valérie Mignon, Fabrice Murtin. Estimation des modèles à correction d’erreur fractionnaires : une note méthodologique. Journal de la Société Française de Statistique, 2005, 146 (4), pp.55-68. ⟨hal-04677090⟩

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2005

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Paradoxe de Deaton et habitudes de consommation. Une approche en termes de mémoire longue. Revue d'économie politique, 2005, pp.129-157. ⟨hal-04677088⟩

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2004

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. Modeling the French consumption function using SETAR models. Economics Bulletin, 2004, 3 (20). ⟨hal-04677081⟩

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2004

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Business cycles asymmetry and monetary policy: A further investigation using MRSTAR models. Economic Modelling, 2004, 21 (1), pp.37-71. ⟨hal-04677075⟩

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2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Recent Developments on Exchange Rates. Palgrave Macmillan Press. Palgrave Macmillan Press, 2004. ⟨hal-04677098⟩

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2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Fractional cointegration and term structure of interest rates. Empirical Economics, 2004, 29 (4), pp.723-736. ⟨hal-04677074⟩

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2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. The exact maximum likelihood estimation of ARFIMA processes and model selection criteria: A Monte Carlo study. Economics Bulletin, 2004, 3 (21). ⟨hal-04677082⟩

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2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. L’importance des non linéarités sur les marchés financiers. Revue d'économie politique, 2004, 114 (4), pp.439-451. ⟨hal-04677085⟩

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2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Robert F. Engle et Clive W.J. Granger : Prix Nobel d’économie 2003. Revue d'économie politique, 2004, 114 (1), pp.1-15. ⟨hal-04677078⟩

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2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Développements récents de l’économétrie appliquée à la finance. Revue d'économie politique, 2004, 114 (4). ⟨hal-04677086⟩

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2004

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Term premium and long-range dependence in volatility: A FIGARCH-M estimation on some Asian countries. Journal of Emerging Market Finance, 2004, 3 (1), pp.1-19. ⟨hal-04677076⟩

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2004

Slim Chaouachi, Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. Modelling the misalignments of the Dollar-Sterling real exchange rate: A nonlinear cointegration perspective. Economics Bulletin, 2004, 3 (19). ⟨hal-04677080⟩

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2004

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Business Cycles Asymmetry and Monetary Policy: A Further Investigation using MRSTAR Models. Economic Modelling, 2004, 21 (1), pp.37-71. ⟨10.1016/S0264-9993(02)00083-4⟩. ⟨halshs-00390154⟩

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2004

Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic, Laurent Mathieu, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?. Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458. ⟨hal-04677079⟩

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2004

Emmanuel Dubois, Sandrine Lardic, Valérie Mignon. The exact maximum likelihood based-test for fractional cointegration: critical values, power and size. Computational Economics, 2004, 24, pp.239-255. ⟨hal-04677084⟩

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2004

Agnès Bénassy-Quéré, Amina Lahrèche-Révil, Valérie Mignon. Le Yuan et le G20. Revue d'économie financière, 2004, 77, pp.127-146. ⟨hal-04677087⟩

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2004

Gilles Dufrénot, Sandrine Lardic, Laurent Mathieu, Valérie Mignon, Anne Peguin-Feissolle. Cointégration entre les taux de change et les fondamentaux : changement de régime ou mémoire longue ?. Revue Economique, 2004, 55 (3), pp.449-458. ⟨10.3917/reco.553.0449⟩. ⟨halshs-00390151⟩

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2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Fractional cointegration between nominal interest rates and inflation: A re-examination of the Fisher relationship in the G7 countries. Economics Bulletin, 2003, 3 (14). ⟨hal-04677073⟩

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2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Cointégration fractionnaire entre la consommation et le revenu. Economie et Prévision, 2003, 158, pp.123-142. ⟨hal-04677071⟩

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2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Analyse intraquotidienne de l'impact des "news" sur le marché boursier français. Economie appliquée, 2003, LVI (2), pp.205-237. ⟨hal-04677070⟩

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2002

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Etude d'événements sur données intraquotidiennes françaises : les réactions des actionnaires aux annonces. Revue d'économie financière, 2002, 66, pp.335-340. ⟨hal-04677067⟩

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2002

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. Recent Developments in Nonlinear Cointegration with Applications to Macroeconomics. Kluwer Academic Publishers. Kluwer Academic Publishers, 2002. ⟨hal-04677095⟩

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