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VALÉRIE MIGNON

PROFESSEUR(E)

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Axe de recherche

    Macroéconomie internationale, finance, matières premières et économétrie financière

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2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Cointégration fractionnaire entre la consommation et le revenu. Economie et Prévision, 2003, 158, pp.123-142. ⟨hal-04677071⟩

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2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Fractional cointegration between nominal interest rates and inflation: A re-examination of the Fisher relationship in the G7 countries. Economics Bulletin, 2003, 3 (14). ⟨hal-04677073⟩

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2003

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Analyse intraquotidienne de l'impact des "news" sur le marché boursier français. Economie appliquée, 2003, LVI (2), pp.205-237. ⟨hal-04677070⟩

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2002

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Etude d'événements sur données intraquotidiennes françaises : les réactions des actionnaires aux annonces. Revue d'économie financière, 2002, 66, pp.335-340. ⟨hal-04677067⟩

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2002

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. La cointégration non linéaire : une note méthodologique. Economie et Prévision, 2002, 155, pp.117-137. ⟨hal-04677069⟩

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2002

Gilles Dufrénot, Valérie Mignon. Recent Developments in Nonlinear Cointegration with Applications to Macroeconomics. Kluwer Academic Publishers. Kluwer Academic Publishers, 2002. ⟨hal-04677095⟩

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2002

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières. Economica. Economica, 2002. ⟨hal-04677096⟩

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1999

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. La mémoire longue en économie : une revue de la littérature. Journal de la Société Française de Statistique, 1999, pp.5-48. ⟨hal-04677066⟩

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1999

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Prévision ARFIMA des taux de change : les modélisateurs doivent-ils encore exhorter à la naïveté des prévisions ?. Annales d'Economie et de Statistique, 1999, 54, pp.47-68. ⟨hal-04677064⟩

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1999

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt. Finance, 1999, 20, pp.91-114. ⟨hal-04677065⟩

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1998

Valérie Mignon. Marchés financiers et modélisation des rentabilités boursières. Economica. Economica, 1998. ⟨hal-04677097⟩

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1998

Valérie Mignon. Méthodes d'estimation de l'exposant de Hurst. Application aux rentabilités boursières. Economie et Prévision, 1998. ⟨hal-04677063⟩

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1997

Valérie Mignon. La dynamique des marchés boursiers est-elle chaotique ?. Journal de la Société de Statistique de Paris, 1997, 138 (2), pp.63-81. ⟨hal-04677062⟩

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1997

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Essai de mesure du degré de mémoire longue des séries. L'exemple de la modélisation ARFIMA. Economie appliquée, 1997, 2, pp.161-195. ⟨hal-04677061⟩

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1996

Sandrine Lardic, Valérie Mignon. Les tests de mémoire longue appartiennent-ils au camp du démon ?. Revue Economique, 1996, 47 (3), pp.531-540. ⟨hal-04677060⟩

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1996

Valérie Mignon. Les implications de la mémoire longue et de la non linéarité sur l'efficience du marché des changes. Journal de la Société de Statistique de Paris, 1996, 137 (1), pp.51-72. ⟨hal-04677059⟩

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