Publications : Elena Ivona Dumitrescu


xxxxx : Membre d'EconomiX
xxxxx : Chercheur associé
Article dans une revue Dumitrescu Elena Ivona, Hué Sullivan, Hurlin Christophe, Tokpavi Sessi, (2021), « Machine Learning for Credit Scoring: Improving Logistic Regression with Non Linear Decision Tree Effects », European Journal of Operational Research, (A paraître).
Article dans une revue Dumitrescu Elena Ivona, Hansen Peter, (2020), « How Should Parameter Estimation Be Tailored to the Objective? », Journal of Econometrics, (A paraître).
Article dans une revue Banulescu Georgiana-Denisa, Dumitrescu Elena Ivona, (2015), « Which Are the SIFIs? A Component Expected Shortfall Approach to Systemic Risk », Journal of Banking and Finance, vol.50, n°, pp.575-588.
Article dans une revue Arezki Rabah, Dumitrescu Elena Ivona, Freytag Andreas, Quintyn Marc, (2014), « Commodity Prices and Exchange Rate: Lessons from South Africa's Capital Account Liberalization », Emerging Markets Review, vol.19, n°, pp.96-105.
Article dans une revue Candelon Bertrand, Dumitrescu Elena Ivona, Hurlin Christophe, (2014), « Currency Crises Early Warning Systems: Why They Should Be Dynamic », International Journal of Forecasting, vol.30, n°, pp.1016-1029.
Article dans une revue Candelon Bertrand, Dumitrescu Elena Ivona, Hurlin Christophe, Palm Franz, (2013), « Multivariate Dynamic Probit Models: An Application to Financial Crises Mutation », Advances in Econometrics, vol.32, n°, pp.395-427.
Article dans une revue Dumitrescu Elena Ivona, Hurlin Christophe, Madkour Jaouad, (2013), « Testing Interval Forecasts: a GMM-Based Approach », Journal of Forecasting, vol.32, n°1, pp.97-110.
Article dans une revue Candelon Bertrand, Dumitrescu Elena Ivona, Hurlin Christophe, (2012), « How to Evaluate an Early Warning System? Towards a Unified Statistical Framework for Assessing Financial Crises Forecasting Methods », International Monetary Fund Staff Papers, vol.60, n°1, pp.75-113.
Article dans une revue Dumitrescu Elena Ivona, Hurlin Christophe, (2012), « Testing for Granger Non-causality in Heterogeneous Panels », Economic Modelling, vol.29, n°4, pp.1450-1460.
Article dans une revue Dumitrescu Elena Ivona, Hurlin Christophe, Pham Vinson, (2012), « Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests », Finance, vol.33, n°1, pp.79-112.
Contribution à un ouvrage collectif Banulescu Georgiana-Denisa, Dumitrescu Elena Ivona, (2019), « Do High-frequency-based Measures Improve Conditional Covariance Forecasts? » Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling, sous la direction de Julien Chevallier, Stéphane Goutte, David Guerreiro, Sophie Saglio, Bilel Sanhaji, Routledge Advances in Applied Financial Econometrics.
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