Publications : Laurent Ferrara


xxxxx : Membre d'EconomiX
xxxxx : Chercheur associé
Article dans une revue Charles Amélie, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2017), « Does the Great Recession imply the end of the Great Moderation? International evidence », Economic Inquiry, (A paraître).
Article dans une revue Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Giacomini Raffaella, (2017), « Impact of uncertainty shocks on the global economy », Journal of International Money and Finance, (A paraître).
Article dans une revue Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2017), « Nowcasting global economic growth: A factor-augmented mixed-frequency approach », World Economy, (A paraître).
Article dans une revue Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2016), « A world trade leading index (WLTI) », Economics Letters, vol.146, pp.111-115.
Article dans une revue Bec Frederique, Bouabdallah Othman, Ferrara Laurent, (2015), « Comparing the shapes of recoveries: France, the UK and the US », Economic Modelling, vol.44, pp.327-335.
Article dans une revue Charles Amélie, Darné Olivier, Diebolt Claude, Ferrara Laurent, (2015), « A new monthly chronology of the US industrial cycles in the prewar economy », Journal of Financial Stability, vol.17, pp.3-9.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Marcellino Massimiliano, Mogliani Matteo, (2015), « Macroeconomic forecasting during the Great Recession: the return of non-linearity? », International Journal of Forecasting, vol.31, pp.664-679.
Article dans une revue Bec Frederique, Bouabdallah Othman, Ferrara Laurent, (2014), « The way out of recessions: Evidence from a bounce-back augmented threshold regression », International Journal of Forecasting, vol.30, n°3, pp.539-549.
Article dans une revue Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2014), « Explaining US employment growth after the Great Recession: the role of output-employment non-linearities », Journal of Macroeconomics, vol.42, pp.118-129.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Marsilli Clément, Ortega Juan-Pablo, (2014), « Forecasting growth during the Great Recession: is financial volatility the missing ingredient?, », Economic Modelling, vol.36, pp.44-50.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Van Dijk Dick, (2014), « Forecasting business cycles », International Journal of Forecasting, vol.30, n°3, pp.517-519.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Sestieri Giulia, (2014), « Marché du travail et politique monétaire aux Etats-Unis : débats actuels et enjeux », Bulletin de la Banque de France, n°198, pp.113-124.
Article dans une revue Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2013), « Testing the number of factors: An empirical assessment for forecasting purposes », Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol.75, n°1, pp.64-79.
Article dans une revue Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2013), « Une revue de la littérature des modèles à facteurs dynamiques », Economie et Prévision, n°199.
Article dans une revue Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2013), « Dynamic factor models: A review of the literature », Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, vol.2, pp.73-107.
Article dans une revue Billio Monica, Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Mazzi Gian Luigi, (2013), « Evaluation of regime switching models for real-time business cycle analysis of the euro area », Journal of Forecasting, vol.32, n°7, pp.577-586.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2013), « Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence from a MIDAS approach during the Great Recession », Applied Economics Letters, vol.20, n°3, pp.233-237.
Article dans une revue Ferrara Laurent, (2013), « Comments on: Examining the quality of early GDP component estimates », International Journal of Forecasting, vol.29, pp.751-753.
Article dans une revue Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, Pluyaud Bertrand, (2012), « Monthly GDP forecasting using bridge models: Comparison from the supply and demand sides for the French economy », Bulletin of Economic Research, vol.64, pp.53-70.
Article dans une revue Bellégo Christophe, Ferrara Laurent, (2012), « Macro-financial linkages and business cycles: A factor-probit approach », Economic Modelling, vol.29, pp.1793-1797.
Article dans une revue Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2011), « Identification of slowdowns and accelerations for the euro area economy », Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol.73, n°3, pp.335-364.
Article dans une revue Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2010), « Are disaggregate data useful for factor analysis in forecasting French GDP? », Journal of Forecasting, vol.29, n°1-2, pp.132-144.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Rakotomarolahy Patrick, (2010), « GDP nowcasting with ragged-edge data: A semi-parametric modelling », Journal of Forecasting, vol.29, n°1-2, pp.186-199.
Article dans une revue Ferrara Laurent, (2010), « Les variables financières sont-elles utiles pour anticiper la croissance économique ? Quelques évidences économétriques », Revue Economique, vol.61, n°3, pp.645-656.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Lu Zhiping, (2010), « Testing fractional order of long memory processes: a Monte Carlo study », Communications in Statistics: Simulation and Computation, vol.39, n°4, pp.795-806.
Article dans une revue Adanero-Donderis Marie, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2009), « Un indicateur du cycle d’accélération pour la France », Economie et Prévision.
Article dans une revue Ferrara Laurent, (2009), « Caractérisation et datation des cycles économiques en zone euro », Revue Economique, vol.60, n°3, pp.703-712.
Article dans une revue Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Mazzi Gian Luigi, (2008), « A system for dating and detecting turning points in the euro area », Manchester School, vol.76, n°5, pp.549-577.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2008), « Business surveys modelling with Seasonal-Cyclical Long Memory models », Economics Bulletin, vol.3, n°29, pp.1-10.
Article dans une revue Ferrara Laurent, (2007), « Point and interval nowcasts of the euro area IPI », Applied Economics Letters, vol.14, n°2, pp.115-120.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2005), « Detection of the industrial business cycle using SETAR models », Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, vol.2, n°3, pp.353-372.
Article dans une revue Anas Jacques, Ferrara Laurent, (2004), « Turning points detection: The ABCD approach and two probabilistic indicators », Journal of Business Cycle Measurement and Analysis.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Henriot Alain, (2004), « Un outil d’évaluation de la localisation des entreprises industrielles », International Economics, n°99, pp.91-112.
Article dans une revue Ferrara Laurent, (2003), « A three-regime real-time indicator for the US economy », Economics Letters, vol.81, n°3, pp.373-378.
Article dans une revue Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2001), « Forecasting with k-factor Gegenbauer processes: Theory and applications », Journal of Forecasting, vol.20, pp.581-601.
Edition d'un numéro spécial de revue Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Giacomini Raffaella, (sld) 2017 « Impact of uncertainty shocks on the global economy », Journal of International Money and Finance (numéro spécial), (A paraître).
Edition d'un numéro spécial de revue Ferrara Laurent, Van Dijk Dick, (sld) 2014 « Forecasting business cycles », International Journal of Forecasting (numéro spécial), n°3,
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01692070/30/3.
Contribution à un ouvrage collectif Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Lo Duca Marco, (2007), « A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle » Growth and Cycle in the Euro-zone, sous la direction de Gian Luigi Mazzi, Giovanni Savio, Palgrave-MacMillan.
Contribution à un ouvrage collectif Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Lo Duca Marco, (2007), « Euro-zone business cycle analysis with multivariate Markov-Switching models » Growth and Cycle in the Euro-zone, sous la direction de Gian Luigi Mazzi, Giovanni Savio, Palgrave-MacMillan.
Contribution à un ouvrage collectif Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2001), « Comparison of parameter estimation methods in cyclical long memory time series » Developments in Forecast Combination and Portfolio Choice, sous la direction de C. Dunis, J. Moody, A. Timmermann, Wiley.
Contribution à un ouvrage collectif Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2000), « Forecasting financial time series with generalized long memory processes » Advances in Quantitative Asset Management, sous la direction de C. Dunis, J. Moody, A. Timmermann, Kluwer.
Ouvrage (comme auteur) Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2002), « Analyser les Séries Chronologiques avec S-Plus » Presses Universitaires de Rennes.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » 3rd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics, Paris, 1-2 Juin.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence 25th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, Paris, 30-31 Mars.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence International Association of Applied Econometrics, Sapporo, 26-29 Juin.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence Seminaire Banque de France, Paris, 9 Mai.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence Bank of Japan Seminar, Tokyo, 30 Juin.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence International Association for Applied Econometrics, Milano, 22-25 Juin.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence Kent University Seminar, Canterbury, 12-14 Octobre.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence Seminaire Banque de France, Paris, 25 Septembre.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence 14th Emerging Markets Workshop Banco de Espana, Madrid, 17-18 Novembre.
Communication dans une conférence Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence 2nd BdF-BoE International Macroeconomics Workshop, London, 25 Novembre.
Communication dans une conférence Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2013), « Post-recession US employment through the lens of a non-linear Okun » Actes de la conférence International Symposium Forecasting (ISF), Seoul, June 23-26.
Rapport Ferrara Laurent, « La compétitivité hors prix des biens sur le marché européen, in "Evolution Récente du Commerce Extérieur Français" » (Rapport), CAE, Décembre, 2006.
Documents de travail Barhoumi Karim, Ferrara Laurent, (2015), « A World Trade Leading Index (WTLI) », IMF Working Paper, n°15/20,
https://ideas.repec.org/e/pfe27.html.
Documents de travail Ferrara Laurent, Guérin Pierre, (2015), « What Are The Macroeconomic Effects of High-Frequency Uncertainty Shocks? », EconomiX Working Papers, n°2015-12,
https://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2015-12.html.
Documents de travail Charles Amélie, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2014), « Does the Great Recession imply the end of the Great Moderation? International evidence », EconomiX Working Papers, n°2014-21,
https://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2014-21.html.
Documents de travail Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2014), « Nowcasting global economic growth: A factor-augmented mixed-frequency approach », Banque de France Working ¨Paper, n°515,
https://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/515.html.
Documents de travail Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2013), « Une revue de la littérature des modèles à facteurs dynamiques », Banque de France Working Paper, n°430,
http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/430.html.
Documents de travail Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2013), « Post-recession US employment through the lens of a non-linear Okun’s law », NBER Working Paper, n°19047,
http://www.nber.org/papers/w19047.
Documents de travail Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2013), « Post-recession US employment through the lens of a non-linear Okun’s law », EconomiX Working Paper, n°2013-12,
http://economix.fr/fr/dt/2013.php?id=284.
Documents de travail Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2013), « Post-recession US employment through the lens of a non-linear Okun’s law », CEPII Working Paper, n°2013-13,
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2013/wp2013-13.pdf.
Documents de travail Ferrara Laurent, Marcellino Massimiliano, Mogliani Matteo, (2013), « Macroeconomic forecasting during the Great Recession: The return of non-linearity? », CEPR Working Paper, n°DP9313,
http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/383.html.
Documents de travail Ferrara Laurent, Marsilli Clément, Ortega Juan-Pablo, (2013), « Forecasting growth during the Great Recession: is financial volatility the missing ingredient? », Banque de France Working ¨Paper, n°434,
https://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2013-19.html.
Documents de travail Bec Frederique, Bouabdallah Othman, Ferrara Laurent, (2012), « The European way out of recessions », Banque de France Working Paper, n°360,
http://econpapers.repec.org/paper/bfrbanfra/360.htm.
Documents de travail Ferrara Laurent, Marcellino Massimiliano, Mogliani Matteo, (2012), « 1. Macroeconomic forecasting during the Great Recession: The return of non-linearity? », Banque de France Working Paper, n°383,
http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/383.html.
Documents de travail Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2012), « Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence from a MIDAS approach during the Great Recession », EconomiX Working Paper, n°2012-19,
http://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2012-19.html.
Documents de travail Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2012), « Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence from a MIDAS approach during the Great Recession », EconomiX Working Papers, n°2012-19.
Documents de travail Bec Frederique, Bouabdallah Othman, Ferrara Laurent, (2011), « The possible shapes of recovery in Markov-Switching models », Banque de France Working Paper, n°321,
http://ideas.repec.org/p/ema/worpap/2011-02.html.
Documents de travail Charles Amélie, Darné Olivier, Diebolt Claude, Ferrara Laurent, (2011), « A new monthly chronology of the US industrial cycles in the prewar economy », EconomiX Working Paper, n°2011-27,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2011-27.htm.
Documents de travail Bellégo Christophe, Ferrara Laurent, (2010), « A factor-augmented probit model for business cycle analysis », EconomiX Working Paper, n°2010-14,
http://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-14.pdf.
Documents de travail Ferrara Laurent, Koopman Siem Jan, (2010), « Common business and housing markets cycles in the euro area from a multivariate decomposition », Banque de France Working Paper, n°275,
http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/275.html.
Documents de travail Alvarez Luis, Bulligan Guido, Cabrero Alberto, Ferrara Laurent, Stahl Harald, (2009), « Housing cycles in the major euro area countries », Banque de France Working Paper, n°269,
http://www.banque-france.fr/gb/publications/ner/1-269.htm.
Documents de travail Bellégo Christophe, Ferrara Laurent, (2009), « Forecasting euro area recessions using time-varying binary response models for financial variables », Banque de France Working Paper, n°259,
http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/259.html.
Documents de travail Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2009), « Identification of slowdowns and accelerations in the Euro area », CEPR Discussion Paper, n°7376,
http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=7376.
Documents de travail Ferrara Laurent, Vigna Olivier, (2009), « Cyclical relationships between GDP and housing market in France: Facts and factors at play », Banque de France Working Paper, n°268,
http://www.banque-france.fr/gb/publications/ner/1-268.htm.
Documents de travail Ferrara Laurent, Raffinot Thomas, (2008), « A non-parametric method to assess the conditional nowcasted distribution of the Euro area IPI », CES Working Paper, n°2008.33,
http://ces.univ-paris1.fr/cesdp/CESFramDP2008.htm.
Documents de travail Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Lu Zhiping, (2008), « Testing fractional order of long memory processes : A Monte-Carlo study », CES Working Paper, n°2008.12,
http://ces.univ-paris1.fr/cesdp/CESFramDP2008.htm.
Documents de travail Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Lo Duca Marco, (2007), « A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycles », University of Venice Ca’ Foscari, Department of Economics, WP, n°33,
http://www.dse.unive.it/fileadmin/templates/dse/wp/Note_di_lavoro_2007/WP_DSE_AAVV_billio_33_07.pdf.
Documents de travail Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Lo Duca Marco, (2007), « Business cycle analysis with multivariate Markov-Switching models », University of Venice Ca’ Foscari, Department of Economics, WP, n°32,
http://www.dse.unive.it/fileadmin/templates/dse/wp/Note_di_lavoro_2007/WP_DSE_AAVV_billio_32_07.pdf.
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