Publications : Laurent Ferrara
xxxxx : Membre d'EconomiX
xxxxx : Chercheur associé
| Article dans une revue | Aviat Antonin, Bec Frédérique, Diebolt Claude, Doz Catherine, Ferrand Denis, Ferrara Laurent, Heyer Eric, Mignon Valérie, Pionnier Pierre-Alain, (2023), « Les cycles économiques de la France : une datation de référence », Revue Economique, vol.74, n°2, pp.5-52. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Mogliani Matteo, Sahuc Jean-Guillaume, (2022), « High-frequency monitoring of growth at risk », International Journal of Forecasting, vol.38, n°2, pp.582-595. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2019), « Nowcasting global economic growth: A factor-augmented mixed-frequency approach », World Economy, vol.42, n°3, pp.846-875. |
| Article dans une revue | Charles Amélie, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2018), « Does the Great Recession imply the end of the Great Moderation? International evidence », Economic Inquiry, vol.56, n°2, pp.745-760. |
| Article dans une revue | Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Giacomini Raffaella, (2018), « Impact of uncertainty shocks on the global economy », Journal of International Money and Finance, vol.88, pp.209-2011. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Guérin Pierre, (2018), « What are the macroeconomic effects of high-frequency uncertainty shocks? », Journal of Applied Econometrics, vol.33, n°5, pp.662-678. |
| Article dans une revue | Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2016), « A world trade leading index (WLTI) », Economics Letters, vol.146, pp.111-115. |
| Article dans une revue | Bec Frederique, Bouabdallah Othman, Ferrara Laurent, (2015), « Comparing the shapes of recoveries: France, the UK and the US », Economic Modelling, vol.44, n°, pp.327-335. |
| Article dans une revue | Charles Amélie, Darné Olivier, Diebolt Claude, Ferrara Laurent, (2015), « A new monthly chronology of the US industrial cycles in the prewar economy », Journal of Financial Stability, vol.17, pp.3-9. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Marcellino Massimiliano, Mogliani Matteo, (2015), « Macroeconomic forecasting during the Great Recession: the return of non-linearity? », International Journal of Forecasting, vol.31, pp.664-679. |
| Article dans une revue | Bec Frederique, Bouabdallah Othman, Ferrara Laurent, (2014), « The way out of recessions: Evidence from a bounce-back augmented threshold regression », International Journal of Forecasting, vol.30, n°3, pp.539-549. |
| Article dans une revue | Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2014), « Explaining US employment growth after the Great Recession: the role of output-employment non-linearities », Journal of Macroeconomics, vol.42, n°, pp.118-129. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Marsilli Clément, Ortega Juan-Pablo, (2014), « Forecasting growth during the Great Recession: is financial volatility the missing ingredient?, », Economic Modelling, vol.36, n°, pp.44-50. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Van Dijk Dick, (2014), « Forecasting business cycles », International Journal of Forecasting, vol.30, n°3, pp.517-519. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Sestieri Giulia, (2014), « Marché du travail et politique monétaire aux Etats-Unis : débats actuels et enjeux », Bulletin de la Banque de France, vol., n°198, pp.113-124. |
| Article dans une revue | Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2013), « Testing the number of factors: An empirical assessment for forecasting purposes », Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol.75, n°1, pp.64-79. |
| Article dans une revue | Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2013), « Une revue de la littérature des modèles à facteurs dynamiques », Economie et Prévision, vol., n°199, pp.0-0. |
| Article dans une revue | Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2013), « Dynamic factor models: A review of the literature », Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, vol.2, n°, pp.73-107. |
| Article dans une revue | Billio Monica, Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Mazzi Gian Luigi, (2013), « Evaluation of regime switching models for real-time business cycle analysis of the euro area », Journal of Forecasting, vol.32, n°7, pp.577-586. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2013), « Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence from a MIDAS approach during the Great Recession », Applied Economics Letters, vol.20, n°3, pp.233-237. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, (2013), « Comments on: Examining the quality of early GDP component estimates », International Journal of Forecasting, vol.29, n°, pp.751-753. |
| Article dans une revue | Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, Pluyaud Bertrand, (2012), « Monthly GDP forecasting using bridge models: Comparison from the supply and demand sides for the French economy », Bulletin of Economic Research, vol.64, n°, pp.53-70. |
| Article dans une revue | Bellégo Christophe, Ferrara Laurent, (2012), « Macro-financial linkages and business cycles: A factor-probit approach », Economic Modelling, vol.29, n°, pp.1793-1797. |
| Article dans une revue | Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2011), « Identification of slowdowns and accelerations for the euro area economy », Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol.73, n°3, pp.335-364. |
| Article dans une revue | Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2010), « Are disaggregate data useful for factor analysis in forecasting French GDP? », Journal of Forecasting, vol.29, n°1-2, pp.132-144. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Rakotomarolahy Patrick, (2010), « GDP nowcasting with ragged-edge data: A semi-parametric modelling », Journal of Forecasting, vol.29, n°1-2, pp.186-199. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, (2010), « Les variables financières sont-elles utiles pour anticiper la croissance économique ? Quelques évidences économétriques », Revue Economique, vol.61, n°3, pp.645-656. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Lu Zhiping, (2010), « Testing fractional order of long memory processes: a Monte Carlo study », Communications in Statistics: Simulation and Computation, vol.39, n°4, pp.795-806. |
| Article dans une revue | Adanero-Donderis Marie, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2009), « Un indicateur du cycle d’accélération pour la France », Economie et Prévision, vol., n°, pp.0-0. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, (2009), « Caractérisation et datation des cycles économiques en zone euro », Revue Economique, vol.60, n°3, pp.703-712. |
| Article dans une revue | Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Mazzi Gian Luigi, (2008), « A system for dating and detecting turning points in the euro area », Manchester School, vol.76, n°5, pp.549-577. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2008), « Business surveys modelling with Seasonal-Cyclical Long Memory models », Economics Bulletin, vol.3, n°29, pp.1-10. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, (2007), « Point and interval nowcasts of the euro area IPI », Applied Economics Letters, vol.14, n°2, pp.115-120. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2005), « Detection of the industrial business cycle using SETAR models », Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, vol.2, n°3, pp.353-372. |
| Article dans une revue | Anas Jacques, Ferrara Laurent, (2004), « Turning points detection: The ABCD approach and two probabilistic indicators », Journal of Business Cycle Measurement and Analysis, vol., n°, pp.0-0. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Henriot Alain, (2004), « Un outil d’évaluation de la localisation des entreprises industrielles », International Economics, vol., n°99, pp.91-112. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, (2003), « A three-regime real-time indicator for the US economy », Economics Letters, vol.81, n°3, pp.373-378. |
| Article dans une revue | Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2001), « Forecasting with k-factor Gegenbauer processes: Theory and applications », Journal of Forecasting, vol.20, n°, pp.581-601. |
| Edition d'un numéro spécial de revue | Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Giacomini Raffaella, (sld) 2017 « Impact of uncertainty shocks on the global economy », Journal of International Money and Finance (numéro spécial), (A paraître). |
| Edition d'un numéro spécial de revue |
Ferrara Laurent, Van Dijk Dick, (sld) 2014 « Forecasting business cycles », International Journal of Forecasting (numéro spécial), n°3, http://www.sciencedirect.com/science/journal/01692070/30/3. |
| Contribution à un ouvrage collectif | Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Lo Duca Marco, (2007), « A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle » pp.0-0, Growth and Cycle in the Euro-zone, sous la direction de Gian Luigi Mazzi, Giovanni Savio, Palgrave-MacMillan. |
| Contribution à un ouvrage collectif | Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Lo Duca Marco, (2007), « Euro-zone business cycle analysis with multivariate Markov-Switching models » pp.0-0, Growth and Cycle in the Euro-zone, sous la direction de Gian Luigi Mazzi, Giovanni Savio, Palgrave-MacMillan. |
| Contribution à un ouvrage collectif | Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2001), « Comparison of parameter estimation methods in cyclical long memory time series » pp.0-0, Developments in Forecast Combination and Portfolio Choice, sous la direction de C. Dunis, J. Moody, A. Timmermann, Wiley. |
| Contribution à un ouvrage collectif | Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2000), « Forecasting financial time series with generalized long memory processes » pp.0-0, Advances in Quantitative Asset Management, sous la direction de C. Dunis, J. Moody, A. Timmermann, Kluwer. |
| Ouvrage (comme auteur) | Ferrara Laurent, Guégan Dominique, (2002), « Analyser les Séries Chronologiques avec S-Plus » pp.0-0, , Presses Universitaires de Rennes. |
| Ouvrage (comme éditeur) | Ferrara Laurent, Hernando Ignacio, Marconi Daniela, (sld) 2018 « International Macroeconomics in the wake of the Global Financial Crisis » Springer, Financial and Monetary Policy Studies. |
| Communication dans une conférence | Aviat Antonin, Bec Frederique, Diebolt Claude, Doz Catherine, Ferrand Denis, Ferrara Laurent, Heyer Eric, Mignon Valérie, Pionnier Pierre-Alain, (2022), « Dating business cycles in France: A reference chronology » 70e Congrès annuel de l’AFSE, Dijon, 14-16 juin. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » 3rd International Workshop on “Financial Markets and Nonlinear Dynamics, Paris, 1-2 Juin. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence 25th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, Paris, 30-31 Mars. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence International Association of Applied Econometrics, Sapporo, 26-29 Juin. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence Seminaire Banque de France, Paris, 9 Mai. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2017), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence Bank of Japan Seminar, Tokyo, 30 Juin. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence International Association for Applied Econometrics, Milano, 22-25 Juin. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence Kent University Seminar, Canterbury, 12-14 Octobre. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence Seminaire Banque de France, Paris, 25 Septembre. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence 14th Emerging Markets Workshop Banco de Espana, Madrid, 17-18 Novembre. |
| Communication dans une conférence | Candelon Bertrand, Ferrara Laurent, Joëts Marc, (2016), « Global Financial Interconnectedness: A nonlinear Assessment of the Uncertainty Channel » Actes de la conférence 2nd BdF-BoE International Macroeconomics Workshop, London, 25 Novembre. |
| Communication dans une conférence | Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2013), « Post-recession US employment through the lens of a non-linear Okun » Actes de la conférence International Symposium Forecasting (ISF), Seoul, June 23-26. |
| Rapport | Ferrara Laurent, « La compétitivité hors prix des biens sur le marché européen, in "Evolution Récente du Commerce Extérieur Français" » (Rapport), CAE, , Décembre, 2006. |
| Documents de travail |
Barhoumi Karim, Ferrara Laurent, (2015), « A World Trade Leading Index (WTLI) », IMF Working Paper, n°15/20, https://ideas.repec.org/e/pfe27.html. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Guérin Pierre, (2015), « What Are The Macroeconomic Effects of High-Frequency Uncertainty Shocks? », EconomiX Working Papers, n°2015-12, https://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2015-12.html. |
| Documents de travail |
Charles Amélie, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2014), « Does the Great Recession imply the end of the Great Moderation? International evidence », EconomiX Working Papers, n°2014-21, https://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2014-21.html. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2014), « Nowcasting global economic growth: A factor-augmented mixed-frequency approach », Banque de France Working ¨Paper, n°515, https://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/515.html. |
| Documents de travail |
Barhoumi Karim, Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2013), « Une revue de la littérature des modèles à facteurs dynamiques », Banque de France Working Paper, n°430, http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/430.html. |
| Documents de travail |
Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2013), « Post-recession US employment through the lens of a non-linear Okun’s law », NBER Working Paper, n°19047, http://www.nber.org/papers/w19047. |
| Documents de travail |
Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2013), « Post-recession US employment through the lens of a non-linear Okun’s law », EconomiX Working Paper, n°2013-12, http://economix.fr/fr/dt/2013.php?id=284. |
| Documents de travail |
Chinn Menzie, Ferrara Laurent, Mignon Valérie, (2013), « Post-recession US employment through the lens of a non-linear Okun’s law », CEPII Working Paper, n°2013-13, http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2013/wp2013-13.pdf. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Marcellino Massimiliano, Mogliani Matteo, (2013), « Macroeconomic forecasting during the Great Recession: The return of non-linearity? », CEPR Working Paper, n°DP9313, http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/383.html. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Marsilli Clément, Ortega Juan-Pablo, (2013), « Forecasting growth during the Great Recession: is financial volatility the missing ingredient? », Banque de France Working ¨Paper, n°434, https://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2013-19.html. |
| Documents de travail |
Bec Frederique, Bouabdallah Othman, Ferrara Laurent, (2012), « The European way out of recessions », Banque de France Working Paper, n°360, http://econpapers.repec.org/paper/bfrbanfra/360.htm. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Marcellino Massimiliano, Mogliani Matteo, (2012), « 1. Macroeconomic forecasting during the Great Recession: The return of non-linearity? », Banque de France Working Paper, n°383, http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/383.html. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2012), « Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence from a MIDAS approach during the Great Recession », EconomiX Working Paper, n°2012-19, http://ideas.repec.org/p/drm/wpaper/2012-19.html. |
| Documents de travail | Ferrara Laurent, Marsilli Clément, (2012), « Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence from a MIDAS approach during the Great Recession », EconomiX Working Papers, n°2012-19. |
| Documents de travail |
Bec Frederique, Bouabdallah Othman, Ferrara Laurent, (2011), « The possible shapes of recovery in Markov-Switching models », Banque de France Working Paper, n°321, http://ideas.repec.org/p/ema/worpap/2011-02.html. |
| Documents de travail |
Charles Amélie, Darné Olivier, Diebolt Claude, Ferrara Laurent, (2011), « A new monthly chronology of the US industrial cycles in the prewar economy », EconomiX Working Paper, n°2011-27, http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2011-27.htm. |
| Documents de travail |
Bellégo Christophe, Ferrara Laurent, (2010), « A factor-augmented probit model for business cycle analysis », EconomiX Working Paper, n°2010-14, http://economix.fr/pdf/dt/2010/WP_EcoX_2010-14.pdf. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Koopman Siem Jan, (2010), « Common business and housing markets cycles in the euro area from a multivariate decomposition », Banque de France Working Paper, n°275, http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/275.html. |
| Documents de travail |
Alvarez Luis, Bulligan Guido, Cabrero Alberto, Ferrara Laurent, Stahl Harald, (2009), « Housing cycles in the major euro area countries », Banque de France Working Paper, n°269, http://www.banque-france.fr/gb/publications/ner/1-269.htm. |
| Documents de travail |
Bellégo Christophe, Ferrara Laurent, (2009), « Forecasting euro area recessions using time-varying binary response models for financial variables », Banque de France Working Paper, n°259, http://ideas.repec.org/p/bfr/banfra/259.html. |
| Documents de travail |
Darné Olivier, Ferrara Laurent, (2009), « Identification of slowdowns and accelerations in the Euro area », CEPR Discussion Paper, n°7376, http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=7376. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Vigna Olivier, (2009), « Cyclical relationships between GDP and housing market in France: Facts and factors at play », Banque de France Working Paper, n°268, http://www.banque-france.fr/gb/publications/ner/1-268.htm. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Raffinot Thomas, (2008), « A non-parametric method to assess the conditional nowcasted distribution of the Euro area IPI », CES Working Paper, n°2008.33, http://ces.univ-paris1.fr/cesdp/CESFramDP2008.htm. |
| Documents de travail |
Ferrara Laurent, Guégan Dominique, Lu Zhiping, (2008), « Testing fractional order of long memory processes : A Monte-Carlo study », CES Working Paper, n°2008.12, http://ces.univ-paris1.fr/cesdp/CESFramDP2008.htm. |
| Documents de travail |
Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Lo Duca Marco, (2007), « A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycles », University of Venice Ca’ Foscari, Department of Economics, WP, n°33, http://www.dse.unive.it/fileadmin/templates/dse/wp/Note_di_lavoro_2007/WP_DSE_AAVV_billio_33_07.pdf. |
| Documents de travail |
Anas Jacques, Billio Monica, Ferrara Laurent, Lo Duca Marco, (2007), « Business cycle analysis with multivariate Markov-Switching models », University of Venice Ca’ Foscari, Department of Economics, WP, n°32, http://www.dse.unive.it/fileadmin/templates/dse/wp/Note_di_lavoro_2007/WP_DSE_AAVV_billio_32_07.pdf. |
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