Publications : Catherine Kyrtsou


xxxxx : Membre d'EconomiX
xxxxx : Chercheur associé
Article dans une revue Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2017), « Financial networks based on Granger causality: A case study », Physica A, vol.482, pp.65-73.
Article dans une revue Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2017), « Assessment of resampling methods for causality testing: A note on the US inflation behavior », PlosOne, vol.12, n°7.
Article dans une revue Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2016), « Detecting causality in non-stationary time series using partial symbolic transfer entropy: Evidence in financial data », Computational Economics, vol.47, n°3, pp.341-365.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, Papana Angeliki, (2016), « Does the SP500 index mirror the crude oil dynamics? A complexity-based approach », Energy Economics, vol.56, pp.239-246.
Article dans une revue Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2013), « Simulation study of direct causality measures in multivariate time series », Entropy, vol.15, n°7, pp.2635-2661.
Article dans une revue Kollias Christos, Kyrtsou Catherine, Papadamou Stefanos, (2013), « Security shocks and oil prices–stock indices relationship », Energy Economics, vol.40, pp.743-752.
Article dans une revue Karagianni Stella, Kyrtsou Catherine, (2011), « Analysing the dynamics between US inflation and Dow Jones index using nonlinear methods », Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol.15, n°2.
Article dans une revue Karanasos Menelaos, Kyrtsou Catherine, (2011), « Analyzing the link between stock volatility and volume by a Mackey-Glass GARCH-type model: the case of Korea », Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences, vol.5, n°1, pp.49-69.
Article dans une revue Hristu-Varsakelis Dimitris, Kyrtsou Catherine, (2010), « Testing for Granger causality in the presence of chaotic dynamics », Brussels Economic Review / Cahiers Economiques de Bruxelles, vol.53, n°2, pp.323-327.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (2010), « Seasonal Mackey-Glass-GARCH process and short-term predictability », Empirical Economics, vol.38, n°2, pp.325-345.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Malliaris Anastasios, (2009), « The impact of information signals on market prices, when agents have non-linear trading rules », Economic Modelling, vol.26, n°1, pp.167-176.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Vorlow Costas, (2009), « Modelling nonlinear comovements between time series », Journal of Macroeconomics, vol.30, n°2, pp.200-211.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Malliaris Anastasios, Serletis Apostolos, (2009), « Energy sector pricing: On the role of neglected nonlinearity », Energy Economics, vol.31, n°3, pp.492-502.
Article dans une revue Hristu-Varsakelis Dimitris, Kyrtsou Catherine, (2008), « Evidence for nonlinear asymmetric causality in US inflation, metal and stock returns », Discrete Dynamics in Nature and Society.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, (2008), « Re-examinating the sources of heteroskedasticity: The paradigm of noisy chaotic models », Physica A, vol.387, n°27, pp.6785-6789.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Labys Walter, (2007), « Detecting Positive Feedback in Multivariate Time Series: The Case of Metal Prices and US Inflation », Physica A, vol.377, n°1, pp.227-229.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Labys Walter, (2006), « Evidence for chaotic dependences between US inflation and commodity prices », Journal of Macroeconomics, vol.28, n°1, pp.256-266.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Serletis Apostolos, (2006), « Univariate tests for non-linear structure », Journal of Macroeconomics, vol.28, n°1, pp.154-168.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Serletis Apostolos, (2006), « Univariate tests for non-linear structure », Journal of Macroeconomics, vol.28, n°1, pp.154-168.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Leontitsis Alexandros, Siriopoulos Costas, (2006), « Exploring the impact of calendar effects on the dynamic structure and forecasts of financial time series », International Journal of Applied and Theoretical Finance, vol.9, n°1, pp.1-22.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, (2005), « Evidence for neglected linearity in noisy chaotic models », International Journal of Bifurcation and Chaos, vol.15, n°10, pp.3391-3394.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Labys Walter, Terraza Michel, (2004), « Noisy chaotic dynamics in commodity markets », Empirical Economics, vol.29, pp.489-502.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (2003), « It is possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly? Application of a noisy Mackey-Glass equation in the Paris Stock Exchange returns series », Computational Economics, vol.21, pp.257-276.
Article dans une revue Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (2002), « Stochastic chaos or ARCH effects in stock series? A comparative study », International Review of Financial Analysis, vol.11, n°4, pp.407-431.
Edition d'un numéro spécial de revue Kyrtsou Catherine, Mignon Valérie, Tokpavi Sessi, (sld) 2014 « Comovement and Contagion in Financial Markets », International Review of Financial Analysis (numéro spécial).
Edition d'un numéro spécial de revue Kyrtsou Catherine, Sornette Didier, (sld) 2013 « New Facets of the Economic Complexity in Modern Financial Markets », The European Journal of Finance (numéro spécial), n°5.
Edition d'un numéro spécial de revue Kyrtsou Catherine, (sld) 2010 « Nonlinear Financial Analysis », Brussels Economic Review / Cahiers Economiques de Bruxelles (numéro spécial), n°2.
Edition d'un numéro spécial de revue Kyrtsou Catherine, Malliaris Anastasios, (sld) 2009 « Energy Sector Pricing and Nonlinear Macroeconomics », Energy Economics (numéro spécial), n°6.
Edition d'un numéro spécial de revue Kyrtsou Catherine, Palivos Theodore, (sld) 2006 « Nonlinear Macroeconomic Dynamics », Journal of Macroeconomics (numéro spécial), n°1.
Contribution à un ouvrage collectif Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2014), « Comparison of resampling techniques for the non-causality hypothesis » Topics in Statistical Simulation, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, sous la direction de V.B. Melas, Stefania Mignani, Paola Monari, Luigi Salmaso, Springer.
Contribution à un ouvrage collectif Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2014), « A nonparametric causality test: Detection of direct causal effects in multivariate systems using corrected partial transfer entropy » Topics in Nonparametric Statistics, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, sous la direction de Michael G. Akritas, S. N. Lahiri, Dimitris N. Politis, Springer.
Contribution à un ouvrage collectif Karagianni Stella, Kyrtsou Catherine, (2007), « Evidence for nonlinear causality between prices and fundamental value in an artificial market framework » Essays in Economic Theory, sous la direction de E. Drandakis, D. Glycopantis, G. Stamatis, Kritiki.
Contribution à un ouvrage collectif Kyrtsou Catherine, Labys Walter, Terraza Michel, (2006), « Noisy chaotic dynamics in commodity markets » Modeling and Forecasting Primary Commodity Prices, sous la direction de Walter Labys, Ashgate.
Contribution à un ouvrage collectif Kyrtsou Catherine, Vorlow Costas, (2005), « Complex dynamics in macroeconomics: a novel approach » New Trends in Macroeconomics, sous la direction de Claude Diebolt, Catherine Kyrtsou, Springer.
Contribution à un ouvrage collectif Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (2002), « L’effet du bruit dans les données à haute fréquence: le cas de la série boursière d’Athènes » Collection Logiques Economiques, sous la direction de Claude Diebolt, Harmattan.
Ouvrage (comme éditeur) Kyrtsou Catherine, (sld) 2015 « Macroeconomics: Policy and Practice by F. Mishkin (2nd edition) » co-editing of the greek version, published by UTOPIA publishers.
Ouvrage (comme éditeur) Kyrtsou Catherine, Vorlow Costas, (sld) 2012 « Progress in Financial Market Research » NOVA publishers.
Ouvrage (comme éditeur) Kyrtsou Catherine, Palivos Theodore, (sld) 2006 « Non-linear Macroeconomic Dynamics » Journal of Macroeconomics.
Ouvrage (comme éditeur) Diebolt Claude, Kyrtsou Catherine, (sld) 2005 « New Trends in Macroeconomics » Springer.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Maddalena Cavicchioli, Papana Angeliki, (2017), « Does threshold cointegration matter for short-term interactions between US commodity prices and inflation? A historical perspective » 7th Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics-ICEEE 2017, Messina, January.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, Patrick Crowley, (2016), « Financial Indicators and the Business Cycle: the Contribution of Recurrence Plot Analysis » 1st International Conference on “Cliometrics and Complexity”, CAC2016, Lyon, June.
Communication dans une conférence Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2015), « Financial networks based on short-term Granger causality » 2nd Vienna Workshop on High Dimensional Time Series in Macroeconomic and Finance-Institute for Advanced Studies, Vienna, May.
Communication dans une conférence Karagianni Stella, Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, (2015), « Gathering the Pieces of the US Real Output Dynamics: New Challenges for Economic Policy » 2nd Conference of the Society for Economic Measurement-OECD, Paris, July.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, Patrick Crowley, (2015), « Financial Indicators and the Business Cycle: the Contribution of Recurrence Plot Analysis » 6th International Symposium on Recurrence Plot Analysis, Grenoble, June.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Malliaris Anastasios, Mikropoulou Christina, (2015), « Informational content of Monday returns and the role of dynamic invariants » 22nd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Chalkidiki, June.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Malliaris Anastasios, Mikropoulou Christina, (2015), « Understanding Financial Risk Through Complexity: Application to Real Time Series » 2nd Conference of the Society for Economic Measurement-OECD, Paris, July.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Maddalena Cavicchioli, Papana Angeliki, (2015), « Does threshold cointegration matter for short-term interactions between US commodity prices and inflation? A historical perspective » 1st International Conference on “Cliometrics and Complexity”, CAC2016, Lyon, June.
Communication dans une conférence Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2014), « Time Series Resampling for Causality Testing » 11th International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing, Leuven, April.
Communication dans une conférence Karagianni Stella, Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, (2014), « Gathering the Pieces of the US Real Output Dynamics: New Challenges for Economic Policy » 12th Biennial Athenian Policy Forum Conference, on Economic and Financial Asymmetries, National Debts and Government Policies, Toronto, June.
Communication dans une conférence Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2014), « Further insights on the asymmetric causality between the SP500 and VIX indexes » 12th Biennial Athenian Policy Forum Conference, on Economic and Financial Asymmetries, National Debts and Government Policies, Toronto, June.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, Patrick Crowley, (2014), « Financial Indicators and the Business Cycle: the Contribution of Recurrence Plot Analysis » 10th BETA-Workshop in Historical Economics “Where are we now in Cliometrics?”, Strasbourg, May.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, (2014), « Diversity, Uncertainty and Stock Market Dynamics » Conference on Macro and Financial Economics/Econometrics, London, May.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Malliaris Anastasios, Mikropoulou Christina, (2014), « Dynamic Analysis of the US Short- and Long-Term Interest Rates Relationships: On the Role of Monetary Policy » 1st Conference of the Society for Economic Measurement-University of Chicago's Booth School of Business, Chicago, August.
Communication dans une conférence Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2013), « Comparison of resampling significance tests for Granger causality » 7th International Workshop on Simulation, Alma Mater Studiorum University of Bologna, May 21-25.
Communication dans une conférence Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2013), « Investigating causal relationships–application to financial time series » Dynamics Days, Madrid, 3-7 June.
Communication dans une conférence Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2013), « Identifying causal relationships in the case of non-stationary time series » 7th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics, London, 14-16 December.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, Papana Angeliki, (2013), « Does the SP500 index mirror the crude oil dynamics? A complexity-based approach » Finance and Energy issues, Paris, 1 March.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, Papana Angeliki, (2013), « Does the SP500 index mirror the crude oil dynamics? A complexity-based approach » 8th BMRC-QASS Conference on Macro and Financial Economics, London, May.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, Vorlow Costas, (2013), « Further insights on the connectivity between money supply and interest rates » 5th International Symposium on Recurrence Plots, Chicago, 14-16 August.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Malliaris Anastasios, Mikropoulou Christina, (2013), « Informational content of Monday returns and the role of dynamic invariants » 5th International Symposium on Recurrence Plots, Chicago, 14-16 August.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, (2013), « Diversity, Uncertainty and Stock Market Dynamics » 2nd International Conference on Econophysics, Kavala, 13-14 Septembre.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Malliaris Anastasios, Mikropoulou Christina, (2013), « Dynamic Analysis of the US Short- and Long-Term Interest Rates Relationships: On the Role of Monetary Policy » European Conference on Complex Systems, Barcelona, 16-21 September.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, (2013), « 21. Diversity, Uncertainty and Stock Market Dynamics » 12th Annual Financial Econometrics Conference, Paris, December.
Communication dans une conférence Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2012), « Partial Symbolic Transfer Entropy » 6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics, Oviedo, 1-3 December.
Communication dans une conférence Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2012), « A nonparametric causality test: Detection of direct causal effects in multivariate systems using Corrected Partial Transfer Entropy » Actes de la conférence 1st ISNPS International Conference of Society of Non-Parametric Statistics, Chalkidiki, 15-19 June.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, Mikropoulou Vasiliki, (2012), « Neglected Nonlinearity and Risk Premium Dynamics in the U.S. market » 11th Biennial Conference of Athenian Policy Forum, Chalkidiki, July.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Mikropoulou Christina, Vogiatzoglou Manthos, (2012), « On the Causes of the Stock Index–Crude Oil Returns Interdependences: A Copula-based Approach » 11th Biennial Conference of Athenian Policy Forum, Chalkidiki, July.
Communication dans une conférence Kollias Christos, Kyrtsou Catherine, Papadamou Stefanos, (2011), « Security Shocks and Oil Prices – Stock Indices Relationship » Terrorism and Policy, Dallas, May.
Communication dans une conférence Karagianni Stella, Kyrtsou Catherine, Saraidaris Anastasios, (2010), « Effects of tax policy announcements in the Athens stock exchange » International Conference on Economic Modelling, Istanbul, 7-10 July.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Virginie, (2008), « Value-at-Risk, outliers and chaotic dynamics » Actes de la conférence 3rd International Conference on Computational Finance and its Applications, Cadiz, May.
Communication dans une conférence Karanasos Menelaos, Kyrtsou Catherine, (2005), « Analyzing the link between stock volatility and volume by a Mackey-Glass GARCH-type model: the case of Korea » Global Finance Conference, Dublin, June.
Communication dans une conférence Antoniou Antonios, Kyrtsou Catherine, Vorlow Costas, (2004), « Surrogates data analysis and stochastic chaotic modelling: application to stock exchange returns series » Computing in Economics and Finance, Amsterdam, July.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Virginie, (2004), « Value at Risk, Outliers and Chaotic Dynamics » Forecasting Financial Markets, Paris, June.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Virginie, (2004), « VaR Non-linéaire Chaotique: Application à la Série des Rentabilités de l’Indice NIKKEI » ΑΕΑ International Conference Econometrics of Stock Markets: Analysis and Prediction, Paris, April.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Virginie, (2004), « VaR Non-linéaire Chaotique: Application à la Série des Rentabilités de l’Indice NIKKEI » AFFI International Conference, Cergy-Pontoise, Juin.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (2000), « Stochastic chaos or ARCH effects in stock series? A comparative study » SEFI International Conference Complex Behaviour in Economics, Aix-en-Provence, May.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (2000), « It is possible to study chaotic and ARCH behaviour jointly? Application of a noisy Mackey-Glass equation in the Paris Stock Exchange returns series » Computing in Economics and Finance, Barcelona, July.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (1999), « L’effet du bruit dans les données à haute fréquence: le cas de la série boursière d’Athènes » Actes de la conférence International Conference Théorisation du Long Terme et Dépassement des Phases Dépressives, Montpellier, Septembre.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Labys Walter, Terraza Michel, (1998), « Testing for nonlinearity in commodity prices: determinism or stochasticity? » GAMMAP International Conference Dynamique des Prix et des Marchés de Matières Premières, Grenoble, November.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (1998), « Determinism versus stochasticity in emerging capital markets: a note » Actes de la conférence International Conference Forecasting Financial Markets, London, May.
Communication dans une conférence Kyrtsou Catherine, Terraza Michel, (1998), « Evidence for nonlinearity in small European capital markets » Actes de la conférence AEA International Conference Forecasting Emerging Financial Markets, Paris, June.
Documents de travail Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2014), « Assessment of Resampling Methods for Causality Testing », CeNDEF Working paper, University of Amsterdam, n°14-08.
Documents de travail Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2014), « Identifying causal relationships in case of non-stationary time series », CeNDEF Working paper, University of Amsterdam, n°14-09.
Documents de travail Diks Cees, Kugiumtzis Dimitris, Kyrtsou Catherine, Papana Angeliki, (2013), « Partial Symbolic Transfer Entropy », CeNDEF Working paper, University of Amsterdam, n°13-16.
Documents de travail Kollias Christos, Kyrtsou Catherine, Papadamou Stefanos, (2011), « The effects of terrorism and war on the oil prices-stock indices relationship », Economics of Security Working paper, Berlin: Economics of Security, n°57.
Documents de travail Diebolt Claude, Kyrtsou Catherine, (2006), « Nonlinear perspectives for population and output dynamics: New evidence for cliometrics », French Cliometrics Association Working paper, n°02.
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