Revue :: Empirical Economics

xxxxx : Membre d'EconomiX
xxxxx : Chercheur associé
Souam Saïd, Hamdi Faycal, (2018), « Mixture Periodic GARCH Models: Theory and Applications », Empirical Economics, vol.55, n°4, pp.1925-1956.
Egert Balázs, Kočenda Evžen, (2011), « Time-varying synchronization of European stock markets », Empirical Economics, vol.40, n°2, pp.393-407.
Terraza Michel, Kyrtsou Catherine, (2010), « Seasonal Mackey-Glass-GARCH process and short-term predictability », Empirical Economics, vol.38, n°2, pp.325-345.
Lardic Sandrine, Mignon Valérie, (2004), « Fractional cointegration and term structure of interest rates », Empirical Economics.
Terraza Michel, Kyrtsou Catherine, Labys Walter, (2004), « Noisy chaotic dynamics in commodity markets », Empirical Economics, vol.29, pp.489-502.
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