EconomiX - UMR 7235

Revue :: Finance

xxxxx : Membre d'EconomiX
xxxxx : Chercheur associé


	Souam Saïd, Charléty Patricia, Fagart Marie-Cécile, (2019), « Mandatory Voting, Large Shareholder Power, and Wolf Packs », Finance, vol.40, n°2, pp.51-76.
	Mignon Valérie, Drut Bastien, Brière Marie, Oosterlinck Kim, Szafarz Ariane, (2013), « Is the Market Portfolio Efficient? A New Test of Mean-Variance Efficiency when All Assets Are Risky », Finance, vol.34, n°1, pp.7-41.
	Hurlin Christophe, Dumitrescu Elena Ivona, Pham Vinson, (2012), « Backtesting Value-at-Risk: From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests », Finance, vol.33, n°1, pp.79-112.
	Hurlin Christophe, Tokpavi Sessi, (2008), « Une Evaluation des Procédures de Backtesting: Tout va pour le Mieux dans le Meilleur des Mondes », Finance, vol.29, n°1, pp.53-80.
	Jawadi Fredj, Koubbaa Yosra, (2007), « Dynamique non-linéaire des marchés boursiers du G7 : Une application des modèles STAR », Finance, vol.28, n°1, pp.29-74.
	Arouri Mohamed El Hedi, (2006), « La prime de risque dans un cadre international: le risque de change est-il apprécié? », Finance, vol.27, n°1, pp.131-170.
	Darné Olivier, Charles Amélie, (2005), « Relevance of detecting outliers in GARCH models for modelling and forecasting financial data », Finance, vol.26, n°1, pp.33-71.
	Fagart Marie-Cécile, Souam Saïd, Charléty Patricia, (2003), « Prises de participations et expropriation des actionnaires minoritaires », Finance, vol.24, n°1, pp.63-92.
	Lardic Sandrine, Mignon Valérie, (1999), « Modélisation FIGARCH appliquée à l'analyse de la structure par terme des taux d'intérêt », Finance, vol., n°, pp.0-0.
	Jeleva Meglena, (1997), « Demand for insurance with imprecise probabilities », Finance, vol.18, n°1, pp.101-114.
	Langlais Eric, Dupuis Alexandra, (1997), « The basic analytics of insurance demand and the Rank-Dependent Expected Utility model », Finance, vol.48, n°, pp.47-76.
	Langlais Eric, (1994), « Les déterminants de la prime de risque sur les marchés financiers: aversion pour le risque versus prudence », Finance, vol.15, n°, pp.35-53.