Article dans une revue | Boulier Jean-François, D'Hont Catherine, Jawadi Fredj, Prat Georges, Rozin Philippe, Taffler Richard, (2023), « How Do Investor’s Expectations and Emotions Drive Financial Asset Prices in Times Crises and Uncertainty: The Analysis of Expert’s Opinion », Bankers, Markets & Investors (ex-Banque et Marchés), vol.december, n°175, pp.0-12. |
Article dans une revue | Prat Georges, Uctum Remzi, (2021), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two horizons framework », Journal of Economic Behavior and Organization, vol.182, pp.421-441. |
Article dans une revue | Chélini Michel-Pierre, Prat Georges, (2019), « Understanding the Long Run Dynamics of French Unemployment and Wages », International Journal of Applied Economics, vol.16, n°2, pp.1-35. |
Article dans une revue | Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? An anchoring approach », Applied Economics, vol.50, n°59, pp.6458-6480. |
Article dans une revue | Jawadi Fredj, Prat Georges, (2017), « Equity prices and fundamentals: a DDM », Review of Quantitative Finance and Accounting, vol.49, n°3, pp.0-0. |
Article dans une revue | Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2017), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data », Review of Financial Economics, vol.35, pp.43-56. |
Article dans une revue | Chélini Michel-Pierre, Prat Georges, (2016), « Cliométrie du chômage et des salaires en France », Revue Française d'Economie, vol.31, n°2, pp.147-213. |
Article dans une revue | Prat Georges, (2016), « Rueff, Allais et le chômage d'équilibre », Revue d'Economie Politique, vol.126, n°6, pp.1105-1147, (A paraître). |
Article dans une revue | Prat Georges, Uctum Remzi, (2015), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data », Applied Economics, vol.47, n°34-35, pp.3673-3695. |
Article dans une revue | Prat Georges, Uctum Remzi, (2013), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data », Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol.23, n°, pp.33-54. |
Article dans une revue | Prat Georges, (2013), « Equity risk premia and time horizon : what do US secular data say? », Economic Modelling, vol.34, n°August, pp.76-88. |
Article dans une revue | Durand Jean-Jacques, Prat Georges, (2012), « Fisher, Macauly et Allais face au 'Paradoxe de Gibson' », Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic Review, vol.78, n°2, pp.1-106. |
Article dans une revue | Jawadi Fredj, Prat Georges, (2012), « Arbitrage Costs and Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries », Applied Economics, vol.44, n°12, pp.1561-1582. |
Article dans une revue | Prat Georges, Uctum Remzi, (2011), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data », Quarterly Review of Economics and Finance, vol.51, n°3, pp.236-247. |
Article dans une revue | Abou Alain, Prat Georges, (2010), « The Dynamics of U.S. equity premia: lessons from professionals' view », Bankers, Markets & Investors (ex-Banque et Marchés), vol.104, n°Jan-Feb, pp.4-20. |
Article dans une revue | Prat Georges, Uctum Remzi, (2010), « Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : une analyse des comportements d'experts », Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic Review, vol.76, n°2, pp.195-217. |
Article dans une revue | Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « Switching between expectation processes in the foreign exchange market: a probabilistic approach using survey data », Review of International Economics, vol.15, n°4, pp.700-719. |
Article dans une revue | Prat Georges, (2007), « Les comportements boursiers sont-ils eulériens? », Revue Economique, vol.58, n°2, pp.427-453. |
Article dans une revue | Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Formation des anticipations de change : l’hypothèse d’un processus mixte », Economie et Prévision, vol.125, n°4, pp.117-135. |
Contribution à un ouvrage collectif | Abou Alain, Prat Georges, (2001), « Modelling stock price expectations : lessons from microdata » pp.271-293, Price Expectations in Goods and Financial Markets : New Developments in Theory and Empirical Research, sous la direction de G. Prat, F. Gardes, Londres : Edward Elgar. |
Contribution à un ouvrage collectif | Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « The evidence of a mixed expectation generating process in the foreign exchange market » pp.251-270, Price expectations in goods and financial markets, sous la direction de François Gardes, Georges Prat, Edward Elgar. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2021), « Modeling ex-ante risk premia in the oil market » 5th International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), Paris, 3-4 June. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework » 5th International Symposium on Computational Economics and Finance (ISCEF), Paris, April 12-14. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework » 35th International Symposium on Money, Banking and Finance (GDRE), Aix-en-Provence, June 7-8. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2017), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data » 3d International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), Paris, June 1-2. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Convergence of wages and their macroeconomic determinants in the Euro area » 1st Wage - ILO workshop, Geneva, June 30- July 1. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data » 33d International Symposium on Money, Banking and Finance (GDRE), Clermont-Ferrand, July 7-8. |
Communication dans une conférence | Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2014), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data » 21st Forecasting Financial Markets Conference, Marseille, May 21-23. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data » 3d International Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF), Paris, April 10-12. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time varying heterogeneity approach using survey data » 12th INFINITI Conference on International Finance, Prato (Italy), June 9-10. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time varying heterogeneity approach using survey data » 31èmes Journées Internationales d'Economie Monétaire, Bancaire et Financière (GDRE Monnaie, Banque, Finance), Lyon, June 19-20. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2012), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data » XXXVII Simposio de la Asociación Española de Economía (SEAe 2012), Vigo (Spain), December 13-15. |
Communication dans une conférence | Durand Jean-Jacques, Prat Georges, (2011), « Fisher, Macaulay et Allais face au 'Paradoxe de Gibson' » 28th Symposium in Money Banking and Finance,, Reading, June, 23-24. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, (2011), « Equity risk premia and time horizons: what do US. Secular Data Say? » Journées Internationales du Risque, NIORT, May, 26-27. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, (2011), « Equity risk premia and time horizons: what US. Secular Data Say? » 4th Financial Risks International Forum - based on long-term risks, Paris, March, 10-11. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2011), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the Yen-Dollar exchange rate: evidence from survey data » 8th International Conference on Applied Financial Economics (AFE), Samos (Greece), june 30 - July 2. |
Communication dans une conférence |
Jawadi Fredj, Prat Georges, (2010), « Arbitrage Costs and Nonlinear Adjsutment in the G7 Stock Markets » First International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse (Tunisia), Feb 25-27, http://www.iscef.com. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2010), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data » 59th Annual Meeting of the Midwest Finance Association, Las Vegas, February 24-27. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, (2010), « Equity risk premia and time horizon » Actes de la conférence 27th Symposium in Money Banking and Finance,, Bordeaux, June, 17-18. |
Communication dans une conférence | Jawadi Fredj, Prat Georges, (2009), « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » Actes de la conférence Conférence internationale de l'AFFI, Brest, 13-15 Mai. |
Communication dans une conférence | Jawadi Fredj, Prat Georges, (2008), « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » Actes de la conférence 21th Australian conference in Banking and Finance, Sydney, December 16-18. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2008), « Modelling risk premia in the foreign exchange market : evidence from survey data » 15th World Congress of the International Economic Association, Istanbul, June 25-29. |
Communication dans une conférence | Chélini Michel-Pierre, Prat Georges, (2007), « Analyse cliométrique du chômage et des salaires en France sur longue période » Actes de la conférence lunch séminaire EconomiX, Nanterre, 08-11. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 24th symposium of the European Research Group (GDRE) "Money, Banking and Finance", Rennes, June 14-15. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 5th INFINITY Conference on International Finance, Dublin, June 11-12. |
Communication dans une conférence | Abou Alain, Prat Georges, (2006), « Analyse des primes de risque sur les marchés d'actions » Journée de Finance et Microéconomie bancaire, Nanterre, 31 janvier. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 93d International Conference of the Applied Econometrics Association (AEA), Athens, October 19-20. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « Anticipations, prime de risque et structure de taux : une analyse des comportements d’experts » Congrès international de l'AFFI, Poitiers, 26-27 Juin. |
Communication dans une conférence | Abou Alain, Prat Georges, (2005), « Ex-ante risk premia at the N.Y.S.E. : Analysis of experts' behaviour at the individual level » Deloitte Conference de l'Université d'Anvers, Anvers, May, 19-20. |
Communication dans une conférence | Abou Alain, Prat Georges, (2005), « Primes de risque sur le N.Y.S.E. : analyse des opinions d'experts au niveau individuel » 22èmes Journées Internationales d'Economie Monétaire et Bancaire, Srasbourg, 16-17 juin. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2005), « Expectations, risk premium and structure of interest rates : an analysis of experts’ behaviour » LIVème Congrès de l'AFSE, Paris, 15-16 Septembre. |
Communication dans une conférence | Abou Alain, Prat Georges, (2004), « Primes de risque sur le N.Y.S.E. » Colloque international de l'Association d'Econométrie Appliquée, Paris, 1-2 avril. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Expectations, risk premia and spreads of interest rates : evidence from experts’ beliefs in the euro-franc market » Xth International Conference on the Foundations and applications of Utility, Risk and decision theory (F.U.R. X), Torino, May 30 - June 2. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Modelling price expectations in the oil market : evidence from survey data » XVIIIèmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Pau, June 21-22. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « Anticipations, prime de terme et structure de taux sur le marché de l'eurofranc : une analyse des comportements d'experts » XVIèmes Journées Internationales d'Economie Monétaire et Bancaire, Lisbon, June 7-9. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (1998), « Does the expectation generating process change over time ? A probabilistic choice approach applied to the foreign exchange market » XVèmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Toulouse, June 4-5. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (1998), « How are oil price expectations formed ? Evidence from survey data » Colloque "Dynamique des prix et des marchés de matières premières : analyse et prévisions", Grenoble, 5-6 Novembre. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (1997), « How are expectations formed in the foreign exchange market » Strathclyde University, Glasgow (Scotland), December 12. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Changements dans les processus anticipatifs : quelle approche économétrique ? » XLVème Congrès de l'AFSE, Paris, 26-27 Septembre. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « FF/$ exchange rate expectations formation : do the expectational processes change over time ? » 3d International Forecasting Financial Markets Conference, London, March 27-29. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (1995), « Formation des anticipations de change FF/$ : analyse de l’hypothèse de changements dans les processus au cours du temps » 17ème Congrès Annuel de l'AFFI, Paris, 7-8 Décembre. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (1995), « Analysis of the endogenous changes in the expectational processes : the case of exchange rate expectations » Workshop "La formation des anticipations économiques", Paris, June 12-13. |
Communication dans une conférence | Prat Georges, Uctum Remzi, (1994), « Formation des anticipations de change : l’hypothèse d’un processus mixte » 16ème Congrès annuel de l’AFFI, Paris, 9 Décembre. |
Documents de travail |
Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework », EconomiX Working Papers, n°25, https://economix.fr/pdf/dt/2018/WP_EcoX_2018-25.pdf. |
Documents de travail |
Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°19, http://economix.fr/pdf/dt/2016/WP_EcoX_2016-19.pdf. |
Documents de travail |
Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data », EconomiX Working Papers, n°17, http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2014-17.htm. |
Documents de travail |
Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2013), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data », EconomiX Working Papers, n°36, http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2013-36.htm. |
Documents de travail |
Prat Georges, Uctum Remzi, (2012), « Modeling the horizon-dependent risk premium in the forex market: evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°29, http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2012-29.htm. |
Documents de travail | Prat Georges, (2010), « Equity risk premia and time horizons: what US. Secular Data Say? », Economix Working Paper, n°22. |
Documents de travail | Abou Alain, Prat Georges, (2009), « THE DYNAMICS OF U.S. EQUITY RISK PREMIA: LRSSONS FROM PROFESSIONALS VIEWS », Document de travail EconomiX, n°25. |
Documents de travail | Durand Jean-Jacques, Prat Georges, (2009), « Fisher, Macaulay et Allais face au "Paradoxe de Gibson" », Document de travail EconomiX, n°23. |
Documents de travail | Jawadi Fredj, Prat Georges, (2009), « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries », Document de travail EconomiX, n°21. |
Documents de travail |
Prat Georges, Uctum Remzi, (2009), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°28, http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2009-28.htm. |
Documents de travail | Prat Georges, Uctum Remzi, (2008), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market: evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data », EconomiX Working Papers, n°2. |
Documents de travail | Chélini Michel-Pierre, Prat Georges, (2007), « Analyse cliométrique du chômage et des salaires en France sur longue période », document miméo, n°1. |
Documents de travail | Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : une analyse des comportements d'experts », EconomiX Working Papers, n°11. |
Documents de travail | Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Modeling price expectations in the oil market : evidence from survey data », Documents de Travail de MODEM, n°01/29. |
Documents de travail | Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Structure par termes des taux d’intérêt : une analyse des comportements d’experts », Documents de Travail de MODEM, n°01/30. |
Documents de travail | Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « The dynamics of expectations in the foreign exchange market : a probabilistic model based on survey data », Documents de Travail de MODEM, n°99/16. |
Documents de travail | Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Formation des anticipations de change Franc/Dollar : analyse de l’hypothèse de changements dans le processus au cours du temps », Documents de Travail de MODEM, n°96/3. |