Publications : Georges Prat


xxxxx : Membre d'EconomiX
xxxxx : Chercheur associé
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? An anchoring approach », Applied Economics, (A paraître).
Article dans une revue Jawadi Fredj, Prat Georges, (2017), « Equity prices and fundamentals: a DDM », Review of Quantitative Finance and Accounting, vol.49, n°3.
Article dans une revue Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2017), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data », Review of Financial Economics, vol.35, pp.43-56.
Article dans une revue Chélini Michel-Pierre, Prat Georges, (2016), « Cliométrie du chômage et des salaires en France », Revue Française d'Economie, vol.31, n°2, pp.147-213.
Article dans une revue Prat Georges, (2016), « Rueff, Allais et le chômage d'équilibre », Revue d'Economie Politique, vol.126, n°6, pp.1105-1147, (A paraître).
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2015), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data », Applied Economics, vol.47, n°34-35, pp.3673-3695.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2013), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data », Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol.23, pp.33-54.
Article dans une revue Prat Georges, (2013), « Equity risk premia and time horizon : what do US secular data say? », Economic Modelling, vol.34, n°August, pp.76-88.
Article dans une revue Durand Jean-Jacques, Prat Georges, (2012), « Fisher, Macauly et Allais face au 'Paradoxe de Gibson' », Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic Review, vol.78, n°2, pp.1-106.
Article dans une revue Jawadi Fredj, Prat Georges, (2012), « Arbitrage Costs and Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries », Applied Economics, vol.44, n°12, pp.1561-1582.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2011), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data », Quarterly Review of Economics and Finance, vol.51, n°3, pp.236-247.
Article dans une revue Abou Alain, Prat Georges, (2010), « The Dynamics of U.S. equity premia: lessons from professionals' view », Bankers, Markets & Investors (ex-Banque et Marchés), vol.104, n°Jan-Feb, pp.4-20.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2010), « Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : une analyse des comportements d'experts », Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic Review, vol.76, n°2, pp.195-217.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « Switching between expectation processes in the foreign exchange market: a probabilistic approach using survey data », Review of International Economics, vol.15, n°4, pp.700-719.
Article dans une revue Prat Georges, (2007), « Les comportements boursiers sont-ils eulériens? », Revue Economique, vol.58, n°2, pp.427-453.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Formation des anticipations de change : l’hypothèse d’un processus mixte », Economie et Prévision, vol.125, n°4, pp.117-135.
Contribution à un ouvrage collectif Abou Alain, Prat Georges, (2001), « Modelling stock price expectations : lessons from microdata » pp.271-293, Price Expectations in Goods and Financial Markets : New Developments in Theory and Empirical Research, sous la direction de G. Prat, F. Gardes, Londres : Edward Elgar.
Contribution à un ouvrage collectif Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « The evidence of a mixed expectation generating process in the foreign exchange market » pp.251-270, Price expectations in goods and financial markets, sous la direction de François Gardes, Georges Prat, Edward Elgar.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework » 5th International Symposium on Computational Economics and Finance (ISCEF), Paris, April 12-14.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework » 35th International Symposium on Money, Banking and Finance (GDRE), Aix-en-Provence, June 7-8.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2017), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data » 3d International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), Paris, June 1-2.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Convergence of wages and their macroeconomic determinants in the Euro area » 1st Wage - ILO workshop, Geneva, June 30- July 1.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data » 33d International Symposium on Money, Banking and Finance (GDRE), Clermont-Ferrand, July 7-8.
Communication dans une conférence Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2014), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data » 21st Forecasting Financial Markets Conference, Marseille, May 21-23.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data » 3d International Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF), Paris, April 10-12.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time varying heterogeneity approach using survey data » 12th INFINITI Conference on International Finance, Prato (Italy), June 9-10.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time varying heterogeneity approach using survey data » 31èmes Journées Internationales d'Economie Monétaire, Bancaire et Financière (GDRE Monnaie, Banque, Finance), Lyon, June 19-20.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2012), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data » XXXVII Simposio de la Asociación Española de Economía (SEAe 2012), Vigo (Spain), December 13-15.
Communication dans une conférence Durand Jean-Jacques, Prat Georges, (2011), « Fisher, Macaulay et Allais face au 'Paradoxe de Gibson' » 28th Symposium in Money Banking and Finance,, Reading, June, 23-24.
Communication dans une conférence Prat Georges, (2011), « Equity risk premia and time horizons: what do US. Secular Data Say? » Journées Internationales du Risque, NIORT, May, 26-27.
Communication dans une conférence Prat Georges, (2011), « Equity risk premia and time horizons: what US. Secular Data Say? » 4th Financial Risks International Forum - based on long-term risks, Paris, March, 10-11.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2011), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the Yen-Dollar exchange rate: evidence from survey data » 8th International Conference on Applied Financial Economics (AFE), Samos (Greece), june 30 - July 2.
Communication dans une conférence Jawadi Fredj, Prat Georges, (2010), « Arbitrage Costs and Nonlinear Adjsutment in the G7 Stock Markets » First International Symposium in Computational Economics and Finance, Sousse (Tunisia), Feb 25-27,
http://www.iscef.com.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2010), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data » 59th Annual Meeting of the Midwest Finance Association, Las Vegas, February 24-27.
Communication dans une conférence Prat Georges, (2010), « Equity risk premia and time horizon » 27th Symposium in Money Banking and Finance,, Bordeaux, June, 17-18.
Communication dans une conférence Jawadi Fredj, Prat Georges, (2009), « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » Actes de la conférence Conférence internationale de l'AFFI, Brest, 13-15 Mai.
Communication dans une conférence Jawadi Fredj, Prat Georges, (2008), « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries » Actes de la conférence 21th Australian conference in Banking and Finance, Sydney, December 16-18.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2008), « Modelling risk premia in the foreign exchange market : evidence from survey data » 15th World Congress of the International Economic Association, Istanbul, June 25-29.
Communication dans une conférence Chélini Michel-Pierre, Prat Georges, (2007), « Analyse cliométrique du chômage et des salaires en France sur longue période » lunch séminaire EconomiX, Nanterre, 08-11.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 24th symposium of the European Research Group (GDRE) "Money, Banking and Finance", Rennes, June 14-15.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 5th INFINITY Conference on International Finance, Dublin, June 11-12.
Communication dans une conférence Abou Alain, Prat Georges, (2006), « Analyse des primes de risque sur les marchés d'actions » Journée de Finance et Microéconomie bancaire, Nanterre, 31 janvier.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 93d International Conference of the Applied Econometrics Association (AEA), Athens, October 19-20.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « Anticipations, prime de risque et structure de taux : une analyse des comportements d’experts » Congrès international de l'AFFI, Poitiers, 26-27 Juin.
Communication dans une conférence Abou Alain, Prat Georges, (2005), « Ex-ante risk premia at the N.Y.S.E. : Analysis of experts' behaviour at the individual level » Deloitte Conference de l'Université d'Anvers, Anvers, May, 19-20.
Communication dans une conférence Abou Alain, Prat Georges, (2005), « Primes de risque sur le N.Y.S.E. : analyse des opinions d'experts au niveau individuel » 22èmes Journées Internationales d'Economie Monétaire et Bancaire, Srasbourg, 16-17 juin.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2005), « Expectations, risk premium and structure of interest rates : an analysis of experts’ behaviour » LIVème Congrès de l'AFSE, Paris, 15-16 Septembre.
Communication dans une conférence Abou Alain, Prat Georges, (2004), « Primes de risque sur le N.Y.S.E. » Colloque international de l'Association d'Econométrie Appliquée, Paris, 1-2 avril.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Expectations, risk premia and spreads of interest rates : evidence from experts’ beliefs in the euro-franc market » Xth International Conference on the Foundations and applications of Utility, Risk and decision theory (F.U.R. X), Torino, May 30 - June 2.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Modelling price expectations in the oil market : evidence from survey data » XVIIIèmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Pau, June 21-22.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « Anticipations, prime de terme et structure de taux sur le marché de l'eurofranc : une analyse des comportements d'experts » XVIèmes Journées Internationales d'Economie Monétaire et Bancaire, Lisbon, June 7-9.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1998), « Does the expectation generating process change over time ? A probabilistic choice approach applied to the foreign exchange market » XVèmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Toulouse, June 4-5.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1998), « How are oil price expectations formed ? Evidence from survey data » Colloque "Dynamique des prix et des marchés de matières premières : analyse et prévisions", Grenoble, 5-6 Novembre.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1997), « How are expectations formed in the foreign exchange market » Strathclyde University, Glasgow (Scotland), December 12.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Changements dans les processus anticipatifs : quelle approche économétrique ? » XLVème Congrès de l'AFSE, Paris, 26-27 Septembre.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « FF/$ exchange rate expectations formation : do the expectational processes change over time ? » 3d International Forecasting Financial Markets Conference, London, March 27-29.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1995), « Formation des anticipations de change FF/$ : analyse de l’hypothèse de changements dans les processus au cours du temps » 17ème Congrès Annuel de l'AFFI, Paris, 7-8 Décembre.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1995), « Analysis of the endogenous changes in the expectational processes : the case of exchange rate expectations » Workshop "La formation des anticipations économiques", Paris, June 12-13.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1994), « Formation des anticipations de change : l’hypothèse d’un processus mixte » 16ème Congrès annuel de l’AFFI, Paris, 9 Décembre.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework », EconomiX Working Papers, n°25,
https://economix.fr/pdf/dt/2018/WP_EcoX_2018-25.pdf.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°19,
http://economix.fr/pdf/dt/2016/WP_EcoX_2016-19.pdf.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data », EconomiX Working Papers, n°17,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2014-17.htm.
Documents de travail Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2013), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data », EconomiX Working Papers, n°36,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2013-36.htm.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2012), « Modeling the horizon-dependent risk premium in the forex market: evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°29,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2012-29.htm.
Documents de travail Prat Georges, (2010), « Equity risk premia and time horizons: what US. Secular Data Say? », Economix Working Paper, n°22.
Documents de travail Abou Alain, Prat Georges, (2009), « THE DYNAMICS OF U.S. EQUITY RISK PREMIA: LRSSONS FROM PROFESSIONALS VIEWS », Document de travail EconomiX, n°25.
Documents de travail Durand Jean-Jacques, Prat Georges, (2009), « Fisher, Macaulay et Allais face au "Paradoxe de Gibson" », Document de travail EconomiX, n°23.
Documents de travail Jawadi Fredj, Prat Georges, (2009), « Nonlinear Stock Price Adjustment in the G7 Countries », Document de travail EconomiX, n°21.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2009), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°28,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2009-28.htm.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2008), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market: evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data », EconomiX Working Papers, n°2.
Documents de travail Chélini Michel-Pierre, Prat Georges, (2007), « Analyse cliométrique du chômage et des salaires en France sur longue période », document miméo, n°1.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : une analyse des comportements d'experts », EconomiX Working Papers, n°11.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Modeling price expectations in the oil market : evidence from survey data », Documents de Travail de MODEM, n°01/29.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Structure par termes des taux d’intérêt : une analyse des comportements d’experts », Documents de Travail de MODEM, n°01/30.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « The dynamics of expectations in the foreign exchange market : a probabilistic model based on survey data », Documents de Travail de MODEM, n°99/16.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Formation des anticipations de change Franc/Dollar : analyse de l’hypothèse de changements dans le processus au cours du temps », Documents de Travail de MODEM, n°96/3.
load Veuillez patienter ...