Publications : Remzi Uctum


xxxxx : Membre d'EconomiX
xxxxx : Chercheur associé
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? An anchoring approach », Applied Economics, (A paraître).
Article dans une revue Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2017), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data », Review of Financial Economics, vol.35, pp.43-56.
Article dans une revue El Ouadghiri Imane, Uctum Remzi, (2016), « Jumps in equilibrium prices and asymmetric news in foreign exchange markets », Economic Modelling, vol.54, pp.218-234.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2015), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data », Applied Economics, vol.47, n°34-35, pp.3673-3695.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2013), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data », Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol.23, pp.33-54.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2011), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data », Quarterly Review of Economics and Finance, vol.51, n°3, pp.236-247.
Article dans une revue Uctum Remzi, Uctum Merih, (2011), « Crises, portfolio flows and foreign direct investment: an application to Turkey », Economic Systems, vol.35, n°4, pp.462-480.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2010), « Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : une analyse des comportements d'experts », Recherches Economiques de Louvain / Louvain Economic Review, vol.76, n°2, pp.195-217.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « Switching between expectation processes in the foreign exchange market: a probabilistic approach using survey data », Review of International Economics, vol.15, n°4, pp.700-719.
Article dans une revue Uctum Remzi, (2007), « Econométrie des modèles à changements de régimes: un essai de synthèse », Actualité économique, vol.83, n°4, pp.447-482.
Article dans une revue Thurston Thom, Uctum Remzi, Uctum Merih, (2006), « Public debt, the unit root hypothesis and structural breaks: a multi-country analysis », Economica, vol.73, n°289, pp.129-156.
Article dans une revue Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Formation des anticipations de change : l’hypothèse d’un processus mixte », Economie et Prévision, vol.125, n°4, pp.117-135.
Article dans une revue Uctum Remzi, (1992), « Evolution récente des modèles macroéconomiques d’économie ouverte : un essai de synthèse », Cahiers de l'A.C.E., n°spécial « A propos de la Recherche en Sciences Economiques et Gestion », pp.27-50.
Article dans une revue Uctum Remzi, (1991), « Difficultés liées aux estimations des modèles économétriques de déséquilibre avec rationnements stochastiques », Journal de la Société de Statistique de Paris, n°1, pp.57-81.
Contribution à un ouvrage collectif Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « The evidence of a mixed expectation generating process in the foreign exchange market » pp.251-270, Price expectations in goods and financial markets, sous la direction de François Gardes, Georges Prat, Edward Elgar.
Ouvrage (comme auteur) Uctum Remzi, (1995), « Théorie et Econométrie du Déséquilibre en Economie Ouverte » Editions Economica, Coll. Approfondissement de la Connaissance Economique, 228 pages.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework » 5th International Symposium on Computational Economics and Finance (ISCEF), Paris, April 12-14.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework » 35th International Symposium on Money, Banking and Finance (GDRE), Aix-en-Provence, June 7-8.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2017), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data » 3d International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), Paris, June 1-2.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, Uctum Merih, Vijverberg Chu-Ping C., (2017), « The Eurozone convergence through crises and structural changes » 8th Rimini Centre of Economic Analysis (RCEA) Macro-Money-Finance Workshop, Rimini, May 18-19.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Convergence of wages and their macroeconomic determinants in the Euro area » 1st Wage - ILO workshop, Geneva, June 30- July 1.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data » 33d International Symposium on Money, Banking and Finance (GDRE), Clermont-Ferrand, July 7-8.
Communication dans une conférence El Ouadghiri Imane, Uctum Remzi, (2015), « Jumps in equilibrium prices and asymmetric news in foreign exchange markets » 2nd International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), Paris, June 4-5.
Communication dans une conférence Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2014), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data » 21st Forecasting Financial Markets Conference, Marseille, May 21-23.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data » 3d International Symposium in Computational Economics and Finance (ISCEF), Paris, April 10-12.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time varying heterogeneity approach using survey data » 12th INFINITI Conference on International Finance, Prato (Italy), June 9-10.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time varying heterogeneity approach using survey data » 31èmes Journées Internationales d'Economie Monétaire, Bancaire et Financière (GDRE Monnaie, Banque, Finance), Lyon, June 19-20.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2012), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the foreign exchange market: evidence from survey data » XXXVII Simposio de la Asociación Española de Economía (SEAe 2012), Vigo (Spain), December 13-15.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2011), « Modeling the horizon-dependent ex-ante risk premium in the Yen-Dollar exchange rate: evidence from survey data » 8th International Conference on Applied Financial Economics (AFE), Samos (Greece), june 30 - July 2.
Communication dans une conférence Lecarpentier-Moyal Sylvie, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2010), « Impact des chocs événementiels sur la volatilité intra-journalière des rentabilités boursières : une approche sur données individuelles » 27ème Journées d’Economie Monétaire et Bancaire, GDRE « Monnaie, Banque, Finance », Bordeaux, 17-18 Juin.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2010), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data » 59th Annual Meeting of the Midwest Finance Association, Las Vegas, February 24-27.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2008), « Modelling risk premia in the foreign exchange market : evidence from survey data » 15th World Congress of the International Economic Association, Istanbul, June 25-29.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 24th symposium of the European Research Group (GDRE) "Money, Banking and Finance", Rennes, June 14-15.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2007), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 5th INFINITY Conference on International Finance, Dublin, June 11-12.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market : evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data » 93d International Conference of the Applied Econometrics Association (AEA), Athens, October 19-20.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « Anticipations, prime de risque et structure de taux : une analyse des comportements d’experts » Congrès international de l'AFFI, Poitiers, 26-27 Juin.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2005), « Expectations, risk premium and structure of interest rates : an analysis of experts’ behaviour » LIVème Congrès de l'AFSE, Paris, 15-16 Septembre.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, Uctum Merih, (2005), « Portfolio flows, foreign direct investment, crises and structural changes in emerging markets : evidence from Turkey » 12th Global Finance Conference, Dublin, June 27-29.
Communication dans une conférence Thurston Thom, Uctum Remzi, Uctum Merih, (2003), « Public debt, the unit root hypothesis and structural breaks: a multy-country analysis » 82d International Conference of the Applied Econometrics Association (AEA), Toledo, November 6-7.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (2003), « Anticipations sur les marchés financiers » Faculté de Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, Sfax (Tunisie), November 18-23.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Expectations, risk premia and spreads of interest rates : evidence from experts’ beliefs in the euro-franc market » Xth International Conference on the Foundations and applications of Utility, Risk and decision theory (F.U.R. X), Torino, May 30 - June 2.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Modelling price expectations in the oil market : evidence from survey data » XVIIIèmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Pau, June 21-22.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « Anticipations, prime de terme et structure de taux sur le marché de l'eurofranc : une analyse des comportements d'experts » XVIèmes Journées Internationales d'Economie Monétaire et Bancaire, Lisbon, June 7-9.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (1999), « Formation of expectations in the foreign exchange markets : evidence from survey data » Rutgers University, Rutgers, New-Jersey (USA), March 5.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (1999), « Formation of expectations in the foreign exchange markets : evidence from survey data » Graduate Center, City University of New-York (CUNY), New-York (USA), March 9.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1998), « Does the expectation generating process change over time ? A probabilistic choice approach applied to the foreign exchange market » XVèmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Toulouse, June 4-5.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1998), « How are oil price expectations formed ? Evidence from survey data » Colloque "Dynamique des prix et des marchés de matières premières : analyse et prévisions", Grenoble, 5-6 Novembre.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (1998), « Econométrie des modèles à changements de régimes » Atelier d’Econométrie de MODEM, Université Paris-X Nanterre, Nanterre, 10 Décembre.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1997), « How are expectations formed in the foreign exchange market » Strathclyde University, Glasgow (Scotland), December 12.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Changements dans les processus anticipatifs : quelle approche économétrique ? » XLVème Congrès de l'AFSE, Paris, 26-27 Septembre.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « FF/$ exchange rate expectations formation : do the expectational processes change over time ? » 3d International Forecasting Financial Markets Conference, London, March 27-29.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1995), « Formation des anticipations de change FF/$ : analyse de l’hypothèse de changements dans les processus au cours du temps » 17ème Congrès Annuel de l'AFFI, Paris, 7-8 Décembre.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1995), « Analysis of the endogenous changes in the expectational processes : the case of exchange rate expectations » Workshop "La formation des anticipations économiques", Paris, June 12-13.
Communication dans une conférence Prat Georges, Uctum Remzi, (1994), « Formation des anticipations de change : l’hypothèse d’un processus mixte » 16ème Congrès annuel de l’AFFI, Paris, 9 Décembre.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (1991), « Développements récents des modèles économétriques de déséquilibre et méthodes d’estimation » Séminaire de Macroéconomie et de Macroéconométrie de l’IEAE, Université Paris-X Nanterre, Nanterre, 24 Janvier.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (1990), « A disequilibrium model for the French industrial sector: methods and evidence » Actes de la conférence 3rd French-Polish Macroeconomic Modelling Seminar, Lodz (Poland), May 14-15, sous la direction de Jadwiga Suchecka, Wladislaw Welfe, Université de Lodz (Pologne).
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (1990), « Difficultés liées aux estimations économétriques de déséquilibre à spécifications stochastiques » 22ème Colloque de l’Association Rhodanienne pour l’Econométrie Appliquée, Lyon, 26-27 Avril.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (1989), « Estimation of disequilibrium models with stochastic trade-offers » Department of Economics, University of Southampton, Southampton (U.K.), December 6.
Communication dans une conférence Uctum Remzi, (1989), « Portée de la politique des changes dans une économie en déséquilibre » 6èmes Journées Internationales d’Economie Monétaire et Bancaire, Lyon, 18-19 Mai.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2018), « Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework », EconomiX Working Papers, n°25,
https://economix.fr/pdf/dt/2018/WP_EcoX_2018-25.pdf.
Documents de travail Uctum Remzi, Uctum Merih, Vijverberg Chu-Ping C., (2017), « The Eurozone convergence through crises and structural changes », EconomiX Working Papers, n°38,
http://economix.fr/pdf/dt/2017/WP_EcoX_2017-38.pdf.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2016), « Do markets learn to rationally expect US interest rates? Evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°19,
http://economix.fr/pdf/dt/2016/WP_EcoX_2016-19.pdf.
Documents de travail El Ouadghiri Imane, Uctum Remzi, (2015), « Jumps in equilibrium prices and asymmetric news in foreign exchange markets », EconomiX Working Papers, n°14,
http://economix.fr/pdf/dt/2015/WP_EcoX_2015-14.pdf.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2014), « Expectation formation in the foreign exchange market: a time-varying heterogeneity approach using survey data », EconomiX Working Papers, n°17,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2014-17.htm.
Documents de travail Lecarpentier-Moyal Sylvie, Prat Georges, Renou-Maissant Patricia, Uctum Remzi, (2013), « Persistence of announcement effects on the intraday volatility of stock returns: evidence from individual data », EconomiX Working Papers, n°36,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2013-36.htm.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2012), « Modeling the horizon-dependent risk premium in the forex market: evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°29,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2012-29.htm.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2009), « Modelling oil price expectations: evidence from survey data », EconomiX Working Papers, n°28,
http://econpapers.repec.org/paper/drmwpaper/2009-28.htm.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2008), « The dynamics of ex-ante risk premia in the foreign exchange market: evidence from the Yen/USD exchange rate using survey data », EconomiX Working Papers, n°2.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2006), « Anticipations, prime de risque et structure par terme des taux d'intérêt : une analyse des comportements d'experts », EconomiX Working Papers, n°11.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Modeling price expectations in the oil market : evidence from survey data », Documents de Travail de MODEM, n°01/29.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2001), « Structure par termes des taux d’intérêt : une analyse des comportements d’experts », Documents de Travail de MODEM, n°01/30.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (2000), « The dynamics of expectations in the foreign exchange market : a probabilistic model based on survey data », Documents de Travail de MODEM, n°99/16.
Documents de travail Prat Georges, Uctum Remzi, (1996), « Formation des anticipations de change Franc/Dollar : analyse de l’hypothèse de changements dans le processus au cours du temps », Documents de Travail de MODEM, n°96/3.
Documents de travail Uctum Remzi, (1992), « Evolution récente des modèles macroéconomiques d’économie ouverte : un essai de synthèse », Cahiers de l'Association des Chercheurs Economistes, n°spécial "A propos de la Recherche en Sciences Economiques et Gestion", pp.27-50.
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